Opzioni Strategie Traverso Mercato

Strategie di Trading Day SidewaysMarkets. e United Business Servicing, Inc non sono registrati investimento o commerciali consulenti I servizi ei contenuti forniti da e United Business Servicing, Inc sono esclusivamente a scopo didattico, e non deve essere considerato un consiglio di investimento in qualsiasi governo way. US richiesto Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Futures e opzioni hanno grandi potenziali ricompense, ma anche grande rischio potenziale è necessario essere consapevoli dei rischi ed essere disposto ad accettarli, al fine di investire nella futures e opzioni mercati Don t commercio con i soldi si può t permettersi di perdere questo non è né una sollecitazione né un'offerta di acquisto vendere future o opzioni Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a quelli discussi in questo sito web La performance passata di ogni sistema di negoziazione o metodologia non è necessariamente indicativi di risultati futuri. CFTC REGOLA 4 41 Questi risultati si basano su risultati simulati o ipotetiche prestazioni che hanno certe limitazioni inerenti differenza dei risultati mostrati in un record di prestazioni reali, questi risultati non rappresentano trading reale Inoltre, poiché non sono stati effettivamente eseguiti questi traffici, questi risultati possono sono sotto-o-over-compensato l'impatto, se del caso, di certi fattori di mercato, come la liquidità simulata o ipotetici programmi di trading in generale sono anche soggetti al fatto che essi sono stati progettati con il senno di poi Nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account sarà o sia idonea a conseguire profitti o perdite simili a queste che sono shown. Testimonials potrebbe non essere rappresentativa delle esperienze di altri clienti testimonianze non sono garanzia di prestazioni o il successo futuro Nessun indennizzo viene mai pagato in cambio delle testimonianze Testimonianze non sono stati in modo indipendente verified. How trarre profitto da mercato laterale - Una strategia per Opzioni Parte 1.If controllare il prezzo della SP 500, si scopre che il tasso di variazione per la SP 500 nel corso degli ultimi tre settimane era 0 1 E ' era una cavalcata selvaggia il mercato è sceso oltre l'8 e poi recuperato tutto il losses. There è un modo per trarre profitto da mercato laterale utilizzando una strategia chiamata Ferro Condor Questo è uno dei miei preferiti per strategie di mercato laterale il Condor ferro è una combinazione di un toro mettere diffusione e una chiamata orso sviluppa tutto il commercio è fatto per un credit. One delle considerazioni più importanti di questa strategia è la scelta di scioperi Se si sceglie scioperi nei pressi del denaro, il commercio fornirà più credito, ma ridurre la probabilità di Proseguendo successo OTM out of the money ridurrà il credito, ma aumentare la probabilità di success. Let s dare un'occhiata a una possibile operazione utilizzando l'indice RUT RUT Russell 2000 è attualmente scambiato a 742 sarò l'esecuzione di questo commercio per il mio account personale I piccoli conti potrebbero utilizzare il Russell 2000 Index ETF NYSEArca IWM invece Ecco la trade. Buy RUT gennaio 2012 670 put. Sell RUT gennaio 2012 680 put. Sell RUT gennaio 2012 800 call. Buy RUT gennaio 2012 810 call. The commercio può essere fatto per 4 60 di credito e quindi il massimo profitto del commercio è 460 per diffondere i requisiti di margine sono 540, in modo che il guadagno massimo è 85, se tenuto fino scadenza il massimo guadagno si realizza se RUT rimane tra i 680 e 800 fino a gennaio di scadenza Tuttavia, questo guadagno è molto improbabile io probabilmente chiudere lo scambio molto prima che il expiration. This è un commercio delta neutrale i delta dei brevi scioperi sono circa 25.I utilizzerà le seguenti linee guida per la gestione del trade. Place un 0 20 Riacquisto GTC Good Till Annulla ordine per ogni diffusione separately. Exit il commercio se la perdita è superiore a 15 o il profitto supera 30-35.Adjust il commercio se RUT raggiunge una delle brevi scioperi facendo rotolare la diffusione in pericolo ulteriormente OTM. Russell 2000 Index RUT, SP 500 indice SPX, NASDAQ 100 Index NDX, Russell Index 2000 ETF IWM e SP 500 Index ETF NYSEArca SPY sono tra i migliori candidati per il ferro Condor strategy. I seguirà su questo commercio in una settimana o giù di lì e di fornire alcune ulteriori considerazioni sul commercio parametri e management. Disclosure rischio che non ci sono posizioni in qualsiasi stock menzionati, e non prevede di avviare qualsiasi posizione entro il prossimo 72 hours. Additional divulgazione non mi sto progettando di avviare la RUT Ferro Condor. About questo article. Options strategie per un mercato laterale. Come il mercato diventa testimone di quello che dovrebbe essere utili del primo trimestre positivo, con un previsto aumento incrementale dei tassi di interesse e la propria posizione nel bel mezzo di livelli di supporto e resistenza tecnica, molti commercianti si aspettano le scorte di rimanere relativamente piatta sulla prossimi tre-sei mesi in modo che cosa cerchi nella vostra cassetta degli attrezzi opzioni e scegliere alcune strategie che possono produrre un profitto in un mercato laterale o gamma-bound environment. While ogni strategia neutrale-mercato può garantire profitti dato un commercio simile gamma, s istruttivo esaminare i pro ei contro che ognuno ha a offer. Straddles e Strangles. Selling cavalca la vendita simultanea di una put e call con lo stesso prezzo di esercizio e la scadenza è simile ad applicare il bene della lama di un coltello a Xacto una posizione a cavallo in grado di produrre i risultati migliori, ma perché richiedono precisione e competenza e in genere hanno un rapporto molto elevato di remunerazione del rischio, i m riluttante a raccomandare questo method. In passato ho suggerito strangola la vendita simultanea di una put e call con diversi prezzi di esercizio, ma la stessa scadenza, ma con un sacco di avvertimenti Anche se hanno una gamma più ampia in cui un profitto può essere realizzato, che ancora presentano la possibilità di perdite illimitate strangola deve essere usato con tempi più brevi o in situazioni specifiche in cui volatilità implicita ha saltato a livelli relativamente elevati Ciò potrebbe verificarsi prima di un evento attesissimo notizie, prima di un rilascio guadagni o nel periodo immediatamente successivo di una debacle che ha causato un forte calo nel sottostante magazzino price. One candidato che attualmente sembra attraente per la vendita strangola è PalmOne PLMO I commerci a 21 10, e lo sport opzioni di volatilità implicita del 75, permettendo al 20 maggio 22 50 strangolare per essere venduto per un credito netto di 3, dando pareggio punti 17 e 25 50, o un intervallo di prezzo 39 in cui un profitto può essere realizzato nei prossimi cinque weeks. While ci possono essere alcuni casi isolati che garantiscono la vendita diritta della volatilità attraverso il breve straddle o strangolano, le volatilità di vasti prodotti opzioni di mercato, in tutto dalla SP 500 al trust QQQ Nasdaq 100, sono seduti vicino a minimi di otto anni per questo motivo, ho wouldn t sentirsi a proprio agio o ritenuto prudente suggerire la definizione di queste posizioni, anche se sembra gli indici generali di mercato potrebbe essere gamma-bound per i prossimi months. Look al Kingdom. Instead degli animali, sia s concentrarsi sulle farfalle e condor, che sono variazioni su straddle e strangola, rispettivamente, una lunga farfalla è una posizione a tre-strike, che coinvolge la vendita di due at-the - opzioni di denaro sia tutte le chiamate o mette tutti, mentre l'acquisto contemporaneamente un'opzione out-of-the-money e uno in-the-money opzione tutte le opzioni avrebbero la stessa scadenza un buon modo di pensare di questa strategia è che combina due spread verticali - uno rialzista e ribassista uno - con un mezzo comune colpire i farfalla è un cugino del straddle, ma nell'attuazione della farfalla, acquistando i pezzi al di fuori riduce il potenziale di profitto ma anche di limitare il rischio della posizione s al costo netto del position. The condor è parente alla strangolare in quanto comporta la vendita sia un out-of-the-money put e call e simultaneamente l'acquisto di una put e call che sono sia più out of the money ancora una volta, questi acquisti esterni saranno ridurre il massimo profitto, ma ampliare la gamma in cui può essere realizzata, limitando al massimo perdita per il debito netto o creditizia della posizione, più il differenziale di prezzi di esercizio tra il lungo e corto strangles. In la speranza che una foto vale più di mille parole, qui s un'illustrazione del profilo economico di ciascuno dei quattro gol positions. One quando si usano le farfalle e condor è quello di stabilire loro per il poco debito come possibile o di un credito, se possibile, di solito questo significa andare out ulteriormente nel tempo o utilizzando le opzioni con una vita più lunga si estende per raggiungere lo stesso potenziale di profitto che si ottiene con la semplice vendita straddle o strangola con scadenza a breve termine date il trade-off - e c'è sempre un trade-off - è la rischio limitato delle farfalle e condor contro il maggiore potenziale di profitto di strangola e tavolo straddles. The seguente mette a confronto il profilo economico di ciascuna posizione usando le opzioni di giugno del Nasdaq 100, che hanno un supporto tecnico a 35 e la resistenza a 38, il che significa essi possono rimanere all'interno di questa gamma nel corso dei prossimi due mesi i valori si basano su martedì s prezzi di chiusura con il QQQ a 36 60 Per vedere recente su un ritardo di 20 minuti di prezzi delle opzioni QQQ, cercare strategie here. QQQ Range-bound.