Forex Squeeze Play

Introduzione alla Squeeze Play The Squeeze Play è una messa a punto di volatilità. In realtà inizia con una insolita mancanza di volatilità per il mercato che si sono negoziazione. In altre parole, un mercato è scambiato con molto meno volatilità rispetto di solito è il caso a giudicare dai mercati dei dati storici. Punto chiave: la Squeeze Play si basa sulla premessa che le scorte e gli indici oscillano tra i periodi di elevata volatilità e bassa volatilità. Quando i periodi di bassa volatilità si verificano, un mercato dovrebbe finalmente tornare al suo normale livello di volatilità. Le bande di Bollinger ben noti e. il molto meno ben noto canali Keltner. Con entrambe le bande di Bollinger e Canali Keltner, io uso le impostazioni di default standard che vengono utilizzati in stragrande maggioranza delle piattaforme di trading che Ive visto: le bande di Bollinger: Lunghezza 20, deviazione standard, 2 canali Keltner: Lunghezza 20. Ci sono due versioni del I canali Keltner che vengono comunemente utilizzati. Io uso la versione in cui le bande sono derivati ​​da Average True Range. Quando ho guardato come i canali Keltner sono configurati in diversi programmi grafici, Ive ha notato che ci possono essere alcune variazioni minori. Si dovrebbe non solo essere sicuri che state usando la formulazione che utilizza Average True Range, ma anche che la linea centrale è il 20-periodo di media mobile esponenziale. Bande di Bollinger sono state fatte famoso come uno strumento di trading da John Bollinger nei primi anni 1980. Una banda di Bollinger indica la quantità di volatilità c'è un determinato mercato rispetto al recente passato. Quando un mercato è molto volatile rispetto al recente passato, la banda di Bollinger si espanderà. Quando un mercato sta attraversando un periodo di bassa volatilità rispetto al recente passato, la banda di Bollinger si contrarrà. Un Bollinger Band consiste di tre linee tracciate per ogni day8217s stretti nel corso del tempo. Una media mobile semplice. La media mobile semplice, più due deviazioni standard derivati ​​dai prezzi di chiusura. La media mobile semplice meno due deviazioni standard derivati ​​dai prezzi di chiusura. Diversi parametri nel Bollinger banda può essere regolata come il periodo della media mobile e il numero di deviazioni standard utilizzati. Utilizzare i parametri che sono di solito l'impostazione predefinita standard. Bande di Bollinger: Lunghezza 20, deviazione standard, 2 Ora, il termine statistico che si don8217t comunemente sentito in una conversazione normale è deviation.8221 8220standard La comprensione di questo termine è la chiave per capire come una banda di Bollinger rileva e visualizza le fluttuazioni del grado di volatilità. In parole povere, la deviazione standard è determinato da quanto il prezzo di chiusura corrente si discosta dal prezzo di chiusura media. La formula per il calcolo deviazione standard è piuttosto complessa e I8217m correndo il rischio di semplificare eccessivamente (e offendere matematica dottorati di ricerca), ma il concetto generale è che quanto più il prezzo di chiusura è dal prezzo medio di chiusura di un mercato più volatile è considerato. E viceversa. Questo è ciò che determina il grado di contrazione o l'espansione di una banda di Bollinger. Here8217s What8217s mancanti in bande di Bollinger Prima di andare avanti con la discussione, lasciatemi dire che I8217m sicuro che ci sono molti commercianti che trovano le bande di Bollinger per essere uno strumento di scambio prezioso di per sé. Credo bene that8217s e li auguro ogni bene. So solo che le mie esigenze personali come un commerciante dal punto di vista riskreward impongono che ho bisogno di più informazioni di quello che posso ottenere da solo Bollinger Bands. Come studenti di bande di Bollinger sanno, quando le bande ottengono stretto, un breakout sta per verificarsi. Ma quanto stretto è stretta grafico creato sul mercato Guerriero, il prodotto di punta di Mikulaforcasting. Grafico 1 Nota: Le linee blu sono bande di Bollinger. Al punto 1 le frecce rosse segnalano una squeeze Bollinger Band. Al punto 2 le frecce rosse stanno indicando un'altra stretta Bollinger Band. What8217s difficile di questa situazione è che non si sa come qualificare questa compressione. Quello che dobbiamo fare è quello di quantificare quanto stretto è stretta in modo che sia possibile determinare quando un potenziale commerciale viene attivato. Il nostro modo di fare questo è quello di aggiungere il canale Keltner al grafico. Cosa sono i canali Keltner Keltner Canali, che sono stati originariamente creati da Chester Keltner nel 1960 e successivamente modificato da Linda Raschke, simile a bande di Bollinger. Sono costituiti da una linea centrale con una fascia superiore e una banda inferiore. La grande differenza tra questi due indicatori sono i seguenti: Bande Bollinger: La distanza delle fasce esterne della linea centrale è basato sul movimento del prezzo di chiusura. Quanto più il prezzo di chiusura si sposta da giorno per giorno, più le bande esterne si espandono lontano dalla linea centrale. Keltner Canale: La distanza delle fasce esterne dalla linea centrale si basa sulla gamma da alto a basso su base giornaliera. Più il trading range varia, più le fasce esterne espandono dalla linea centrale. Come con bande di Bollinger, la formula per i canali Keltner è piuttosto coinvolto. Potremmo entrare in esso, ma Id piuttosto appena trasmettere il concetto generale. L'idea alla base canali Keltner è che la distanza tra le linee centrali e le fasce esterne rappresentano la norma matematica. Come tale, ci si aspetterebbe di vedere tutta la corrente azione di prezzo contenute all'interno delle fasce del Canale Keltner. L'uso tradizionale del Canale Keltner è quello di cercare una possibilità di negoziazione quando l'azione di prezzo si rompe al di fuori del canale Keltner. Quando ciò accade, significa che un livello insolito di quantità di moto è in arrivo sul mercato e un forte movimento direzionale può essere in corso. Ma qui è l'osservazione più utile dal punto di vista della Squeeze Play. Andare indietro e guardare la definizione Bollinger Band. Ricordate, le bande sono una funzione di quanto il prezzo di chiusura corrente è diverso dal prezzo medio di chiusura. Quello semplificando un po ', ma che è l'idea generale. Ora, il canale Keltner si basa sulla gamma tra l'alto e il basso. Permettimi di farti una domanda. Quale pensi che tendono a mostrare un cambiamento più quando il mercato passa da uno stato anomalo non volatile di nuovo al normale stato di volatilità a. La differenza tra la corrente vicino e il prezzo medio di chiusura o b. L'intervallo tra l'alta e la bassa Heres la mia risposta: Mentre entrambi i valori tendono a cambiare, la risposta è una. valori di chiusura tenderanno ad esporre più il cambiamento di trading range. Come risultato di questo fasce esterne delle bande di Bollinger tenderanno ad espandersi e contrarsi più velocemente delle fasce esterne dei canali Keltner. Ora Vedi tabella 2 qui di seguito Bollinger Keltner. Ora si può vedere come questo rapporto ci permette di avere una chiara indicazione di potenziali operazioni derivanti da espansioni di volatilità. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed Nella tabella 2 ora che abbiamo il canale Keltner sovrapposto in cima a quello che avete visto nella figura 1, siamo in grado di qualificare il Squeeze. Hai solo prende uno squeeze che soddisfi i seguenti criteri: Hai solo prendere in considerazione un squeeze play quando entrambe le bande di Bollinger superiore e inferiore vanno all'interno del canale Keltner. I punti 1 e 2 mostrano esempi delle bande di Bollinger (linee blu) andando dentro il Keltner Channel (linee rosse). A questi punti, si conosce la compressione è iniziata. Quando le bande di Bollinger (entrambe le linee blu) cominciano a venire fuori delle Keltner Channel (linee rosse) la stretta è stato rilasciato e una mossa sta per avere luogo. Bande di Bollinger e Canali Keltner vi dicono quando un mercato è la transizione da bassa volatilità di alta volatilty. Utilizzando questi due indicatori insieme è una valida tecnica in sé e immagino che alcuni di voi sarebbe in grado di fare uso di esso. In aggiunta di questo 2 indicatori eccellenti, aggiungere slancio Volumn e applicare le conoscenze di candela sarà enchance ulteriormente il potere in Squeeze Play. Questi potrebbero interessarvi: Discussione: The Squeeze Play The Squeeze Play The Squeeze Play è una evoluzione nel mio trading. Il mio obiettivo commercio tipico è di circa 20 pips. Il squeeze play nel non originale, ma piuttosto una combinazione o la fabbricazione di una serie di strategie che ho letto e provato nel corso degli ultimi anni. Fondamentalmente si tratta di una conseguenza di un breakout sera del GBPJPY, GBPCHF e il GBPUSD. Il tempo approssimativo è 11:00 EST o per me, sulla costa occidentale alle 8 di sera. I 3 valute elencate sembrano dare le migliori possibilità per una mossa. Altri funzionano bene anche, ma queste tre coppie di valute sembrano dare il miglior risultato. Altri tempi di lavoro giorno troppo, ma non così consistente. Indicatori Canali Donchian fissato a 30 (non richiesto). 50 SMA (non richiesto) RSI14 3565 (consigliato) In entrambi i casi e. Bande di Bollinger e Canali Keltner o. TTM stretta su thinkorswim o MT4 Spremere Trend commerciale Forex fabbrica Il concetto è un commercio breakout. Questi mercati spesso consolidano la sera. Quando il BB cade con la KC che è la compressione. The Squeeze indicatore thinkorswim mostra puntini rossi quando vi è una stretta. Poi il commercio è stato progettato breakout dei canali. Io di solito fissato un obiettivo di 20 pips e una sosta a circa 22 pips. Io uso la DC per aiutare a impostare i livelli di breakout e per impostare fermate. Il 50 SMA aiuta a determinare tendenza. Il commercio spesso funziona meglio quando l'RSI è venuta fuori condizioni di ipervenduto o ipercomprato. Ipervenduto a lungo e ipercomprato in breve. Io per lo più commerciali queste tre coppie, ma ieri sera ho preso un bel USDCAD lungo per 35 pips. Se ho impostato un mestiere alle 11 pm EST io spesso verificare in un secondo momento e regolare l'obiettivo e fermate. Il grafico qui incluso del GBPCHF è un mestiere molto tipico. Ho iniziato questo post semplicemente allo scopo di discussione e di condivisione. Trovo negoziazione un'esperienza solitaria. Sono sempre stato un commerciante di breakout, acquistare la combinazione del quotSqueeze Conceptquot e la tempistica e le tre coppie hanno fatto questo lavoro per me. Queste indicazioni sono piuttosto incompleti. Cercherò di rispondere a domande e grafici post dei mestieri. C'è molta finezza nella gestione di questa strategia. So che la gestione del commercio è critica. Quando il mercato è selvaggio e le barre di prezzo non sono coerenti è meglio stare fuori. Ultima modifica di Greg Jones 2012/10/23 alle 12:34 PM. It si presenta come uno squeeze sta sviluppando nelle classifiche EURUSD 60M. E 'sui grafici giornalieri come pure, ma ovviamente non è così pronunciato. RSI mostra un trend rialzista definito dall'inizio di maggio e una tendenza al ribasso definitivo per la settimana passata. grafico 60M di seguito. Blu resistenza di linea spettacolo del canale e linea verde mostra il supporto del canale. Trading idee: Guardate a vendere se si fa un taglio netto sotto il supporto di tendenza o comprare se si fa un taglio netto sopra la resistenza di tendenza. la volatilità attuale della coppia è compresa tra 20-35 sulla ATR quindi una sosta compresa tra 30-35 dovrebbe andare bene, basta assicurarsi che sia al di là della linea di tendenza (quindi se avete acquistato di sopra della linea di tendenza la fermata è beow ) per filtrare eventuali ritracciamenti temporanei. Miglior tempo per effettuare gli ordini: questo commercio è buono finché non si rompe fuori del canale di spremitura, che ha a che fare finalmente Aggiornamento - 18: 58p GMT 5-16-08 - Coppia vertiginosamente fuori delle linee di tendenza di compressione per un aumento di 70 pip a 1.5600, sotto il quale è attualmente consolidando in un gagliardetto. Lascia un Commento Annulla risposta NOTE LEGALI E RISCHIO ATTENZIONE cambio commercio di valuta estera è altamente speculativo ed è adatto solo per coloro che (a) comprendere e sono disposti ad assumersi i rischi, e (b) sono finanziariamente in grado di assumere notevoli perdite economiche. Esiste la possibilità che si possa sostenere una perdita di alcuni o tutti vostro investimento iniziale e quindi non si dovrebbe investire denaro che non può permettersi di perdere. Trading sul margine può amplificare sia gli utili e le perdite nel tuo account. Prima di decidere di commerciare le valute estere, si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. È necessario essere consapevoli di tutti i rischi associati alla negoziazione di cambio di valuta estera e chiedere il parere di un consulente finanziario indipendente se avete dei dubbi. 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È necessario esercitare giudizio indipendente quando si prendono decisioni di investimento o di trading. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Si prega di leggere le Condizioni d'uso e il rischio Disclosure Statement per ulteriori informazioni. Membri Recentemente Attivi Commenti recenti informazioni di contatto 2008-2015 PipHut LLC Log In The Squeeze Play Come la maggior parte dei commercianti svolte negli Stati Uniti le mie prime esperienze coinvolte commercio di bestiame. Dopo un inizio difficile, ho costruito un track record che ero in grado di parlay in un lavoro a Wall Street. Il fatto che non ho vivo a New York a quel tempo era un piccolo dettaglio, e presto mi è stato sempre fino a circa 04:00 per iniziare il trekking a lavorare. Vorrei uscire il mio treno sotto il World Trade Center, incontrarsi con alcuni collaboratori per il caffè, e prepararsi per la guerra a tutto campo che inizierà ogni giorno alle 9:30. Alla fine sono stato attirato lontano da un'altra impresa, e iniziò a lavorare su un altro Trading Desk di Manhattan. Mi sono trasferito a New York City, accorciando la mia spostamenti quotidiani da due ore ogni modo a due blocchi. Uno dei molti vantaggi di vivere e lavorare a New York City è l'esposizione di persone e culture provenienti da tutto il mondo. Uno dei nuovi concetti (almeno era nuovo per me) a cui sono stato esposto in questo momento è il mercato valutario. Una volta che ho imparato a conoscere i vantaggi di forex trading, sono stato agganciato. Mi piace mettere a fuoco le tendenze di mercato che sono facili da identificare e radicata nella logica. Uno dei ricorrenti tendenze di mercato più affidabile è il ciclo della volatilità 8212 concetto che i periodi di alta volatilità sono solitamente seguiti da periodi di bassa volatilità, e viceversa. Questo ciclo può essere osservato in quasi ogni mercato di scambio, ma la sua più strettamente identificata con negoziazione di opzioni. Opzioni commercianti scriva put e call contratti durante i periodi di elevata volatilità, per raccogliere il premio 8212 il costo del contratto. I premi collegati a questi contratti tendono ad essere più grasso quando i mercati sono volatili. Lo scrittore opzione presuppone la volatilità tornerà a livelli normali in futuro, che gli permette di riacquistare i contratti a premio ridotto. Nel mondo di opzioni, questo concetto è indicato come vendere volatilità. Questo ciclo di volatilità può essere osservato anche nel mercato Forex. C'è una ragione semplice per questo. Quando un mercato è in trend, in quanto il mercato Forex spesso accade, i partecipanti hanno un parere preciso per quanto riguarda la direzione del commercio. Quando una coppia di valute inizia a tendenza, gli operatori mostrano una forte preferenza per una valuta rispetto ad un altro. Durante le tendenze forti, il mercato è volatile perché il prezzo è in movimento. La percezione del valore è cambiato e il prezzo deve muoversi per riflettere questo cambiamento di opinione. Dopo un po ', una coppia di valute raggiungerà un punto in cui gli operatori ritengono che il tasso di cambio è abbastanza apprezzata. I tori e gli orsi raggiungono un accordo 8212, almeno temporaneamente, 8212 che la coppia è un prezzo ragionevole. A questo punto, la tendenza ferma e la coppia entrerà in un periodo di consolidamento. Ma la coppia di sopraelevazione rimanere intrappolata in queste stasi per sempre. I tori e gli orsi potrebbero aver raggiunto una tregua temporanea, ma alla fine le nuove informazioni verranno introdotti nel mercato, e la percezione del valore cambierà come questa notizia è digerito. Le medie mobili possono essere usate come una indicazione di volatilità. Nella figura 1, il 20-periodo di media mobile esponenziale (EMA) rimbalza violentemente durante un periodo volatile. Mentre i due transizioni da alta a bassa volatilità, il 20- periodo EMA comincia a muoversi lateralmente. L'appartamento 20- periodo EMA è una indicazione che la tendenza è in pausa, almeno temporaneamente, e il prezzo è entrato nella fase di consolidamento figura 1 8212 sul grafico giornaliero, GBPUSD consolida dopo un periodo di volatilità al fine di confermare che un mestiere è l'impostazione up, consente di aggiungere due indicatori che misurano la volatilità. Se questi indicatori sono in calo, la volatilità è in calo. Una volta che i contratti di volatilità, la coppia di valute si è stabilito in una fase di consolidamento, che potrebbe portare a un potente breakout. Il primo di questi indicatori è Average True Range (ATR), che misura la gamma media negoziazione di una coppia in un dato periodo di tempo. In questo caso, stiamo misurando l'intervallo basato sul grafico giornaliero, utilizzando il parametro di default di 14-periodi. Come si può vedere in figura 2, l'indicatore ATR è in calo, il che significa che la gamma medio giornaliero si sta restringendo, e la volatilità è in diminuzione. Le bande di Bollinger anche misurare la volatilità. Le bande di Bollinger divisi aperto quando la volatilità è alta, e convergono quando la volatilità scende. Invece di utilizzare nastri loro, possiamo usare l'indicatore di larghezza di banda Bollinger, che è semplicemente una misura dello spazio tra le bande di Bollinger. Possiamo vedere in figura 2 che l'indicatore di larghezza di banda di Bollinger è sceso a vicino ai relativi livelli bassi, ancora una volta conferma che siamo in un periodo di consolidamento. Figura 2 ATR e Bollinger Band Width indicano che la volatilità è in calo Abbiamo confermato che la volatilità è in calo, ma questo doesnt darci una indicazione per quanto riguarda la direzione di qualsiasi potenziale breakout. Questo perché la volatilità non ha pregiudizi direzionale non sappiamo la direzione della prossima mossa, sappiamo solo che un movimento è imminente. Quindi, abbiamo bisogno di prepararsi per un breakout in entrambe le direzioni. Possiamo farlo con l'aggiunta di linee di tendenza al grafico, e prendendo di mira una rottura sopra o al di sotto di una linea di tendenza come punto di ingresso per un commercio direzionale. In caso di rottura Trendline superiori, anche andare lungo e in caso di rottura Trendline inferiori, ben vendere allo scoperto. Per evitare un falso breakout, mettere uno stop al di sotto della linea di tendenza superiore nel caso di un lungo scambio, e al di sopra della trendline inferiore se si entra in un breve scambio. Si noti che le due linee di tendenza formano un triangolo simmetrico, una formazione comune durante i periodi di bassa volatilità (Figura 3). Figura 3 simmetrici triangoli sono comuni nei mercati a bassa volatilità Nel determinare i nostri punti di uscita, vogliamo considerare le aree di prezzo che hanno precedentemente agito come supporto o resistenza, così come le principali ritracciamenti di Fibonacci e cifre tonde (vedi Figura 4). Ad esempio, se il prezzo rompe oltre la linea di trend inferiore, avviando una vendita a breve, il livello di 1,7150 è una scelta per un potenziale di uscita, a causa del supporto prima in quella zona. Un altro settore di sostegno sarebbe 1,7050, che è la bassa approssimativa del ribasso. Figura 4 L'utilizzo di supportresistance, cifra tonda e Fibonacci per determinare le uscite E se il prezzo rompe la trendline superiore, che indica che si debba entrare in un lungo commercio per i livelli di resistenza, si può disegnare un ritracciamento di Fibonacci del grande movimento in discesa 1,8500-1,7050. Il 50 ritracciamento di questa tendenza al ribasso, situato vicino a 1,7775, fa un punto di uscita convincente. Il 61.8 Fib ritracciamento dello stesso ribasso potrebbe essere utilizzata come uscita aggiuntiva. Se si raggiunge il primo punto di uscita, si può uscire parte della posizione e sollevare la fermata al punto di pareggio sulla porzione rimanente del commercio. Il numero tondo 1.8500 è il picco della tendenza precedente e un livello di resistenza precedente, quindi questo potrebbe essere utilizzato come un punto di uscita addizionale. Sarebbe anche rappresentare un 100 ritracciamento del trend al ribasso. Più lungo è il periodo di tempo trascorso in fase di consolidamento, più forte è il breakout tende ad essere. Perché questo sarebbe vero durante il tempo in cui il prezzo è scambiato in un intervallo ristretto, ci sono acquirenti e venditori che prendono posizioni. Perché il prezzo non si muove molto, questi operatori hanno pochi motivi per uscire dalla loro commerci. Ma se una rottura si verifica, un gran numero di operatori sarà catturato sul lato sbagliato del mercato, indipendentemente dalla direzione della rottura. Poiché questi operatori coprire le loro posizioni, che forniscono combustibile per il breakout, contribuendo a spingere il prezzo più lontano dall'area di consolidamento. Figura 5 Volatilità ritorna con una vendetta Infine, la coppia GBPUSD esplosioni fuori del triangolo e le gare per raggiungere i suoi obiettivi, con il ritorno di volatilità con una vendetta. Questa mossa energica cavo trasportato fino a 1.9000, un movimento di quasi 1500 pips (vedi figura 5). Anche se questo esempio si svolge sul grafico giornaliero, configurazioni simili si verificano in altri tempi. La logica dietro il setup, e mercati forex tendenza a rompersi dopo un periodo di consolidamento, vale in entrambi i tempi lunghi e brevi. I commercianti vedranno questa configurazione si verificano più e più volte. Funziona bene perché il ciclo ricorrente della volatilità è fatto costante dal comportamento umano. I mercati possono cambiare e commercianti possono andare e venire, ma la natura umana rimane essenzialmente la stessa. Ed Ponsi è il Presidente della FXEducator ed è l'ex capo istruttore Trading per Forex Capital Markets. Un esperto commerciante e denaro manager professionista, Ed ha consigliato i fondi hedge, operatori istituzionali e gli individui di tutti i livelli di abilità ed esperienza. Egli è un assiduo collaboratore di OFS Magazine, The Pristine View, e FX Street e sta scrivendo il suo primo libro per Wiley Finance. Eds nuova serie di DVD, FXEducator: Forex Trading con Ed Ponsi è ora disponibile presso fxeducator e da selezionare i distributori in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, scriveteci a infofxeducator.