Interactive Broker Storico Opzioni Dati

Tu sei qui: riferimento gt dati storici limiti storici dati Limitazioni richieste di dati storici sono soggette alle seguenti limitazioni: Per tutti i titoli Tick-by-tick dati non viene inoltrato indietro attraverso qualsiasi tecnologia API, si limita a creare i valori prime utilizzate per calcolare il barre di tempo. Gli studi e gli indicatori non sono inoltrati attraverso qualsiasi tecnologia API. Intra-day dimensioni della barra vengono inoltrati indietro nel fuso orario locale, formati barra quotidiana e una maggiore vengono inoltrati di nuovo in Exchange fuso orario. Per i formati barra quotidiana e una maggiore, il valore di data tornerà solo in formato yyyymmdd, FormatoData 2 sono supportati solo per bar intra-day. Per gli stock, CMDTY, ETF, Forex, Indici e CFD richiede i dati storici che utilizzano un formato tavoletta di 30 secondi o meno non può che tornare indietro di sei mesi. richieste di dati storici possono tornare indietro di un intero anno solare o più, a seconda del numero di righe di dati di mercato in tempo reale concomitanti: Numero di Dati di mercato linee dati storici Richiesta linee dati Limite di mercato può essere aumentata sulla base della Commissione sugli importi mensili, quantità di equità e abbonamenti Quote Booster. Una linea di dati di mercato si riferisce ad una linea di citazione in TWS e ad ogni reqMktData () e reqRealTimeBars () metodo invocato nelle API. Per maggiori informazioni su come i dati di mercato è influenzato da commissioni e patrimonio netto, espandere il mercato Come dati sono calcolati sezione della pagina di visualizzazione dei dati di mercato sul nostro sito web. Booster Quota si contano in cima ai vostri limiti della linea dati di mercato in tempo reale corrente. Per maggiori informazioni su come i dati di mercato è influenzato manualmente le sottoscrizioni di richiamo di citazione, vedere la sezione Citazione Booster della pagina di visualizzazione dei dati di mercato. Per sottoscrivere Quota Boosters sulla pagina di mercato abbonamenti dati in Gestione account. La seguente tabella elenca la commissione mensile richiesto, l'equità necessaria, eo citazione di richiamo confezioni necessarie per aumentare gli anni totali di dati storici: Totale anni di dati storici Com X Dati Mthly Com Mthly Commissione obbligatori netto X dati Mthly Patrimonio dati Mthly azionario dati richiesti - I dati necessari di default dati NeededPer Booster totale Booster meno di USD 4000 meno di USD 5.000.000 3 buste di espansione o meno USD 8,0 x 500 USD 4.000 USD 10.000 x 500 USD 5.000.000 4 Booster pack USD 8,0 x 750 USD 6.000 USD 10.000 x 750 USD 7.500.000 7 Booster Pacchetti USD 8,0 x 1000 USD 8.000 USD 10.000 x 1.000 USD 10.000.000 9 Booster Packs USD 8,0 x 1250 USD 10.000 USD 10.000 x 1250 USD 12.500.000 NA (Max Citazione Booster pack è limitato a 10) Nota: 160 Aumentare fino a che punto i dati indietro storico è disponibile avrà alcun effetto sulle limitazioni di stimolazione. limitazioni di stimolazione sono codificati sul back-end IBs Server e come tale non regolabile dall'utente. Si prega di consultare la sezione di stimolazione violazione di seguito per maggiori dettagli. Per i futures, SSF e metalli richieste di dati storici sono disponibili per Futures scaduti, 2 anni dalla scadenza corrente. richieste di dati storici sono in genere disponibili per un massimo di 6 mesi per la scadenza. richieste di dati storici richiedono la scadenza da specificare, in questo momento del contratto continuo non è supportato. Per Opzioni, FOPS, Warrant e strutturare i prodotti richieste di dati storici sono disponibili solo per scadenze attuali. No End di dati Day (EOD) sono disponibili, le dimensioni della barra validi sono da 1 sec a 8 ore richieste di dati storici sono in genere disponibili per un massimo di 2calendar mesi per scadenza. Per obbligazioni e fondi richieste di dati storici non sono disponibili tramite l'API, solo i dati in tempo reale possono essere richiesti. Nota: 160 Per ulteriori informazioni sulla richiesta di dati in tempo reale vedere Uso del Ticker pagina nella DDE per il capitolo Excel, reqMktDataEx () nel capitolo ActiveX, reqMktData () nel capitolo C, reqMktData () nel capitolo Java, reqMktData () nel capitolo C e utilizzo della Tickers pagina nel capitolo ActiveX per Excel. Per Tempo reale Bar Quando si richiede Tempo reale Bars questa è una query per lo streaming di dati storici, i dati vengono inoltrati dagli stessi server che forniscono dati storici. Come tale quando si inizia la richiesta viene sottoposto alle stesse limitazioni di stimolazione descritti di seguito nella sezione Pacing violazione. Anche perché il Real Time Bar richieste vengono forniti come lo streaming, conterà verso il numero totale di dati di mercato orientamenti descritti nella pagina di visualizzazione dei dati di mercato sul nostro sito web. Nota: 160 bar in tempo reale non è disponibile per DDE. Per ulteriori informazioni sulle richieste barre in tempo reale, vedere reqRealTimeBarsEX () nel capitolo ActiveX, reqRealTimeBars () nel capitolo C, reqRealTimeBars () nel capitolo Java, reqRealTimeBars () nel capitolo C e Tempo reale bar a ActiveX per Excel capitolo. Le violazioni di stimolazione tutte le tecnologie API supportano le richieste di dati storici. Tuttavia, richiede gli stessi dati storici in un breve periodo di tempo può causare un carico supplementare sul backend e successivamente causare violazioni di stimolazione. Il codice di errore e il messaggio che indica una violazione di stimolazione è: 162 - messaggio di errore Mercato Storico Data Service: Storia di violazione di richiesta di dati stimolazione Le seguenti condizioni possono causare una violazione di stimolazione: Fare le richieste di dati storici identiche entro 15 secondi Rendere sei o più storiche richieste di dati per lo stesso contratto, Exchange e Tick tipo nel giro di due secondi. Inoltre, osservare le seguenti limitazioni al momento della richiesta dei dati storici: Non fare più di 60 richieste di dati storici in un periodo di dieci minuti. Se il parametro whatToShow in reqHistoricalData () è impostato su BIDASK, allora questo conta come due richieste e lo chiameremo dati BID160and ASK160historical separatamente. Nota: 160 Per ulteriori informazioni sulle richieste di dati storici, vedere Visualizzazione dei dati storici 160in il DDE per il capitolo Excel, reqHistoricalDataEx () 160in capitolo ActiveX, reqHistoricalData () 160in capitolo C, reqHistoricalData () 160in capitolo Java, reqHistoricalData () in il capitolo C e visualizzazione dei dati storici in ActiveX per Excel capitolo. Valido Che per visualizzare i valori Nella tabella seguente sono elencati i valori validi whatToShow in base ai prodotti corrispondenti. Vale solo per i CFD indici. Per CFD magazzino, è necessario specificare il titolo sottostante. Durata valido e impostazioni dimensione della barra delle serie storiche richiede la seguente tabella elenca le impostazioni del formato durata all'american bar validi per le richieste di dati storici API. Si prega di notare che queste sono solo linee guida, ma se si tenta di superare i loro poi ogni richiesta può contare come più di uno e può causare una violazione di stimolazione come delineati above. Interactive broker non offre dati storici sulle opzioni scadute. Tutti i calcoli IV devono provenire da opzioni che non sono ancora scaduti. Credo che la volatilità storica è calcolata dal titolo sottostante, e la volatilità implicita è calcolata dal premio dell'opzione. IBS API ha una routine chiamata calculateImpliedVolatility (). Mai usato, quindi non posso fornire dettagli. IBS API ha anche una routine chiamata calculateOptionPrice () per recuperare i Greci di opzione. Ancora una volta, non ho mai usato, ma theyre là fuori. ha risposto 3 maggio 12 in 01:28 Per qualsiasi richiesta di informazioni l'API IB troverete maggiori informazioni (e il codice open source) qui risposto 3 maggio 12 in 08:26 tua risposta 2017 Stack Exchange, Inc) gbWndPopupLinks. document. write (gbstrParaTotal ) gbWndPopupLinks. document. write () gbWndPopupLinks. document. close () Chiudere il temporaneo se (sbNS3 gbWndTemp null) altro ritorno vero ritorno falso onload BSSCOnLoad document. onclick BSSCOnClick onunload BSSCOnUnload onerror BSSCOnError funzione Ripristina () if ((parseInt (navigatore. appVersion) 4) (navigator. appName Netscape)) - Importazione di dati da Interactive Brokers Interactive Brokers è una società di intermediazione, che include il software Trader Workstation (TWS) per accedere alle informazioni dell'account e prezzi. TradingSolutions possono interagire con Trader Workstation per scaricare intraday e end-of-day dati storici su Internet direttamente da Interactive Brokers. Questo consente di mantenere tutti i dati nel vostro portafoglio up-to-date con la semplice pressione di pochi pulsanti. TradingSolutions supporta anche l'importazione di streaming in tempo reale dati intraday via Internet direttamente da Interactive Brokers. Ciò consente di ottenere segnali di trading aggiornati per tutto il giorno, mentre il mercato è aperto. Nota: TradingSolutions non possono essere utilizzate per il rilascio o il monitor di compravendite sul tuo conto di Interactive Brokers. TradingSolutions possono interagire solo con Interactive Brokers per accedere a dati storici e in streaming. Configurazione TradingSolutions Per utilizzare Interactive Brokers Interactive Brokers è definito come un sourcequot quotdata in TradingSolutions. Interactive Brokers richiede di aprire un conto trading con loro al fine di utilizzare i loro software e di accesso ai dati Trader Workstation attraverso di essa. Il software di Interactive Brokers Trader Workstation deve essere aperta in modo che TradingSolutions di accedervi. Il software deve essere registrato al tuo account per poter accedere ai dati. Non è necessario inserire il nome utente e la password Interactive Brokers in TradingSolutions. Configurazione Trader Workstation al lavoro con TradingSolutions Interactive Brokers Trader Workstation deve essere impostato in modo da consentire ai programmi esterni di interagire con esso. 1. In Trader Workstation, selezionare Configurazione Globale dal menu di configurazione. 2. Selezionare la pagina API dalla cartella Configuration 3. Selezionare Attiva ActiveX e Socket client 4. Verificare la presa è impostata su 7496. 5. Premere OK per uscire dalla finestra di configurazione o eseguire i punti 3 e 4 di seguito. Ogni TradingSolutions tempo inizia la comunicazione con Trader Workstation, Trader Workstation chiederà: Accetta tentativo di connessione in arrivo Premere il pulsante Sì per consentire TradingSolutions di accedere ai dati attraverso di essa. Per eliminare questo passaggio, è possibile specificare le richieste provenienti da altri programmi sul computer come proveniente da un IP Addressquot quotTrusted. 1. In Trader Workstation, selezionare Configurazione Globale dal menu di configurazione. 2. Selezionare la pagina API dalla cartella Configuration 3. Accanto a indirizzi IP attendibili. Premere Crea 4. Inserire il numero 127.0.0.1 e premere OK. Questo indirizzo IP significa che la machinequot quotlocal. 5. Premere OK per chiudere la finestra di configurazione. Nota: Non vi è alcun modo per differenziare TradingSolutions richieste da richieste provenienti da altri programmi. Quindi, essere consapevoli che specifica il computer come un IP Addressquot quotTrusted potrebbe lasciare il vostro conto di intermediazione vulnerabile a software dannoso. amp Per informazioni firma per la configurazione e le fonti di dati, vedere Origini dati di progettazione. Importazione di dati da Interactive Brokers nuova serie di dati possono essere importati da Interactive Brokers utilizzando l'importazione guidata dati e selezionando Scarica nuovi dati da Internet. Verrà visualizzata la Selezione dati per scaricare la pagina, dove è possibile selezionare Interactive Brokers come origine dati. Nota: queste opzioni non saranno disponibili se l'origine dati Interactive Brokers non è ancora stato configurato. amp Per informazioni l'importazione dei dati storici, vedere Importazione di dati storici. Esistenti serie di dati può essere aggiornato da Interactive Brokers utilizzando l'importazione guidata dati e la selezione dei dati di aggiornamento nel gruppo target. Individuale serie di dati vengono aggiornati in base alla loro origine dati selezionata. L'origine dati per ogni serie di dati possono essere visualizzati o modificati dal Data di dialogo Serie Modifica: pagina Proprietà. L'origine dati per interi gruppi può essere visualizzato o modificato dalla finestra di dialogo Gruppo Modifica: pagina Proprietà. Per i dati amp aiuto di aggiornamento, vedere Aggiornamento dei dati. Streaming dati intraday da Interactive Brokers Per eseguire lo streaming dei dati intraday da Interactive Brokers, si raccomanda che prima di scaricare i dati storici per il simbolo (s) siete interessati la periodicità o periodicità che si desidera per lo streaming. Ciò consente di creare qualsiasi segnale o altri calcoli prima di iniziare lo streaming. Dopo aver scaricato i dati storici intraday, accendendo lo streaming si aggiorna automaticamente tutti i dati intraday che non ha avuto la possibilità di streaming disattivata. amp Per informazioni con aggiornamenti in streaming, vedere Streaming dati intraday. Specificando simboli Scarica speciali per Interactive Brokers L'interfaccia di programmazione Interactive Brokers richiede il tipo di attività e lo scambio da definire prima che i dati vengono scaricati. Ciò differisce da altre fonti di dati che hanno un solo set di dati per ogni simbolo. TradingSolutions farà una guessquot quotbest su ciò che dovrebbero essere questi valori. Tuttavia, essi possono essere sovrascritte aggiungendo valori opzionali al simbolo. Simboli per Interactive Brokers in TradingSolutions possono assumere una delle seguenti forme: Se lo scambio non è specificato, vengono utilizzate le seguenti impostazioni predefinite: i seguenti valori sono disponibili per il tipo. FUT Futures contratti di cash spot forex FOP Futures Opzioni Nota: Dovrebbe essere solo necessario specificare il tipo quando sovrascrivendo il tipo predefinito selezionato per un simbolo. Considerazioni speciali con Interactive Brokers Interactive Brokers streaming di supporto dei dati richiede il vostro orologio computer per essere periodicamente sincronizzati con un server di tempo. In Windows XP, questa impostazione predefinita può essere verificata dal Pannello di controllo, Data e ora, sulla scheda Ora Internet. Per le versioni precedenti di Windows, il software esterno può essere scaricato per effettuare la sincronizzazione. Storico End-of-Day FOREX dati da Interactive Brokers comprende i dati dal 17:00 del giorno attraverso 05:00 del giorno successivo. Questo può causare problemi durante la miscelazione di dati dati e intraday di fine giornata da TradingSolutions si aspetta dati di fine giornata a partire da mezzanotte. In particolare, i dati intraday utilizzando al Forex di fine giornata i dati storici da Interactive Brokers useranno i valori futuri. Per ovviare a questo, in ritardo sempre i dati di fine giornata da un bar per garantire che si sta utilizzando i più recenti valori del passato. Storici bar ogni ora da Interactive Brokers sono allineati a ore, indipendentemente da quando si apre lo scambio. Per i dati non-Forex, questo può causare discrepanze tra streaming e dati storici. Nota: questo problema può anche effettuare periodicità più piccole per gli scambi che non si aprono ogni ora o mezz'ora. Interactive Brokers limita la velocità con cui i dati storici possono essere scaricati. In particolare, solo pochi giorni di dati possono essere richiesti ogni 10 secondi. A causa di questo, download e lacune nei dati di streaming possono richiedere molto più tempo rispetto ad altre fonti di dati. Interactive Brokers possono avere un anno o meno di dati disponibili. A causa di questo, Interactive Brokers non può essere una fonte di dati pratico per la fine della giornata i dati data. Historical download con Interactive Brokers jTWSdump fornisce un facile download (scarico) dei dati storici e intraday con Interactive Brokers TWS. Genera formattato i file di testo (DateTime, Open, High, Low, Close, Volume) pronti per essere importati in qualsiasi software grafici o analisi. richieste di dati vengono eseguite tramite un'interfaccia grafica o attraverso la linea di comando. Le richieste possono essere automatizzati fornendo un file di input messa in vendita di più contratti. jTWSdump funziona su Windows. Mac e GNULinux. NUOVO: aggiunto il supporto per le future spread e StockStock Combo. Schermata dell'interfaccia grafica in ambiente Windows. scaricare dati storici e intraday per Azioni, Futures, Opzioni, indici, forex, Combo. Dimensioni Bar: secondi 15101530, minuti 123510152030, ore 12348, 1 giorno, 1 settimana e 1 mese di supporto per i contratti a termine scaduti Futures spread e il supporto StockStock Combo (recentemente aggiunto), automatizzazione e richieste di dati incustoditi quotate su un testo di input di un file fino ad un massimo di 60 query lotti per richiesta Può funzionare come uno script da riga di comando con gli argomenti della riga di comando automatico denominazione dei file di dati e la creazione di Risparmio di richieste di dati manuale di successo per il file dump. txt per poi usare facile da usare l'interfaccia grafica con l'aiuto sensibile al contesto funziona su Windows , ambienti Mac e GNULinux Nota le seguenti limitazioni: è disponibile un massimo di 5 anni di dati storici ed è attualmente impossibile per richiedere dati tick. Si dovrebbe anche essere consapevoli dei limiti imposti dalla IB su una singola query di dati per i diversi bar sizes. jTWSdump può ammucchiare diverse query di dati in una singola richiesta, al fine di superare queste limitazioni. Si imposta automaticamente la durata query per massimizzare la quantità di dati scaricati per le dimensioni barra selezionata e quindi è necessario solo per impostare il numero di query. Esempio . richiedere 3 mesi di 1 Dati minuto si dovrebbe impostare la dimensione del bar per 1 minuto (jTWSdump imposta automaticamente la durata di query a 10 giorni per questo formato bar) e quindi si dovrebbe impostare il numero di query di 9 (10 giorni x 9 90 Giorni un massimo di 5 anni di dati possono essere scaricati per le dimensioni della barra:. 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 15 min Heres una ripartizione della quantità massima di dati scaricati per taglie inferiori a barre (sessione 24 ore): 1 sec 10 giorni, 15 sec 1 mese e 30 secondi 3 mesi (per la sessione di RTH il doppio dei dati possono essere scaricati). per mezzo di un file di input, jTWSdump possono scaricare anche più dati per queste dimensioni a barre più piccoli, ma sarà molto tempo . jTWSdump è in grado di gestire gli errori di violazione di stimolazione e può funzionare senza sorveglianza in background scaricare i dati mentre si eseguono altre operazioni. Ecco un esempio di utilizzo in cui ci nutriamo jTWSdump (attraverso la riga di comando o interfaccia grafica) con un file di input con contenuti : EUR CASH IDEALPRO 0 0.0 USD 1 M 1 giorno 0 INTERASSE 1 GOOG STK SMART 0 0.0 1 D 5 min 1 compravendite 1 ER2 FUT GLOBEX 200706 0.0 1 D 2 min 0 compravendite 1 QQQ OPT SMART 20.070.615 45,0 PUT 1 W 1 ora 1 MESTIERI 1 INDU IND NYSE 0 0.0 1 M 1 giorno 1 MESTIERI 1 L'elaborazione di questo file di input generato i seguenti file di dati: EURCASH1 day. csv, GOOGSTK5 mins. csv, ER2FUT2 mins. csv, QQQQOPT1 hour. csv e INDUIND1 day. csv. Qui è la coda del file di dati QQQQ: 20.070.328 16: 00: 00,1.92,1.92,1.87,1.91,333 20.070.328 17: 00: 00,1.75,1.77,1.75,1.75,28 20.070.328 18: 00: 00,1.83 , 1.83,1.78,1.78,720 20.070.328 19: 00: 00,1.85,1.97,1.85,1.93,1944 20.070.328 20: 00: 00,1.95,2.03,1.9,2.03,1442 20.070.328 21: 00: 00,2.03,2.03 , 2.03,2.03,5 Questi sono file di testo che possono ora essere importati in qualsiasi software chartinganalysis o aperti con un editor di testo. Il file di input era stato creato da jTWSdump facendo uso delle richieste di dati manuali siamo entrati nell'interfaccia grafica, ma potrebbe essere stato creato con un editor di testo o di programmazione. Ecco un altro esempio. abbiamo chiesto manualmente un mese di dati giornaliera per ogni Dow Jones Industrials magazzino utilizzando l'interfaccia grafica. jTWSdump salvate automaticamente tutte le richieste di file dump. txt. Dopo l'uscita jTWSdump abbiamo rinominato il file per dumpdow. txt in modo che wouldnt essere sovrascritto. Il giorno dopo abbiamo istruiti jTWSdump utilizzare il file dumpdow. txt immagazzinato e file di dati 30 ri-generato jTWSdump per tutte le azioni del Dow in un minuto (notare che le richieste di dati durante l'orario regolare andamento delle negoziazioni richiedono più tempo per completare). Se non siete felici con il funzionamento di default jTWSdump posso personalizzare prima della consegna. Requisiti di un account con Interactive Brokers con almeno un abbonamento dati Mercante Workstation installati e configurati correttamente Acquistando il software l'utente accetta di utilizzarlo solo per scopi personali (di negoziare una licenza diversa contatto con me). Non è possibile trasferire, affittare, noleggiare, prestare, copiare, condividere la documentazione del software Andor. Non si può adattare né modificare il software e non si può rivendere il software. È vietato riprodurre o distribuire qualsiasi documentazione senza il mio permesso. È possibile installare una copia del software su un computer e liberamente spostare il software da un computer ad un altro, a condizione che tu sei l'unica persona che utilizza il software. In nessun caso sarò responsabile per danni speciali, incidentali, indiretti o conseguenti di qualsiasi tipo (compresi, senza limitazioni, danni per perdita di guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni aziendali o altre perdite economiche) derivanti dal l'uso o l'impossibilità di utilizzare il prodotto software o alla fornitura o alla mancata fornitura dei servizi di supporto. Per raggiungere me di utilizzare il modulo di contatto. Interactive Brokers (IB) è un fornitore a basso costo di esecuzione commercio e servizi di compensazione per gli individui, consulenti, gruppi prop trading, broker e hedge fund. La tecnologia premier IBS fornisce accesso diretto a azioni, opzioni, futures, forex, obbligazioni e fondi su oltre 100 mercati in tutto il mondo da un unico conto IB universale. Gli NYSE, FINRA, SIPC. Visita interactivebrokers per ulteriori informazioni. copia copyright 2007-2017 Trading Software Lab. Tutti i diritti riservati.