Opzioni Strategie Con Tempo Decay

Qual è il Tempo Decay. Time decadimento è il rapporto tra la variazione del prezzo un'opzione s per la diminuzione del tempo di scadenza Dato opzioni stanno sprecando risorse loro declino valore nel tempo Come opzione si avvicina la data di scadenza senza essere in denaro, il suo tempo il valore diminuisce perché la probabilità di questa opzione essere redditizia, o in denaro, è reduced. BREAKING i tempi di fermo Decay. Time decadimento è un fattore che influenza il valore di un particolare contratto di opzioni come la data di scadenza di un particolare approcci contratto di opzione, il risultato del contratto è più facile da prevedere in caso di opzioni in-the-money, come mette in cui il prezzo del sottostante è elencato come inferiore al prezzo di esercizio, questi contratti sono meno probabilità di produrre un profitto per un nuovo acquirente a base su quello che un venditore avrebbe request. In casi di opzioni out-of-the-money, come mette in cui il prezzo del sottostante è elencato come più che il prezzo di esercizio, questi contratti sono improbabili a spostarsi verso le opzioni in-the-money , abbassando il valore dalla natura del probabile mercato outcome. Too Expensive. The contratti trova queste opzioni troppo costoso rispetto ad altri prezzi di esercizio o futures in quanto tali, i titolari di opzioni deep-in-the-money prossimi alla scadenza sconto del valore temporale per attirare gli acquirenti ea sua volta realizzare il valore intrinseco maggiore è la certezza un'opzione s valore di scadenza, minore è il valore del tempo Viceversa, maggiore è l'incertezza su un'opzione s valore di scadenza, maggiore è il tempo value. Also noto come theta e tempo-valore di decadimento, il decadimento temporale di un contratto di opzione inizia ad accelerare negli ultimi 30 a 60 giorni prima della scadenza, a condizione che l'opzione non è nel denaro nel caso di opzioni che sono nel profondo del tempo denaro valore di decade più rapidamente. comprendere contratto di opzione Options. An fornisce all'investitore il diritto di acquistare, conosciuto come una chiamata, o vendere, conosciuto come un put, stock di materie prime o ad un prezzo specifico in un momento specifico il prezzo indicato nel contratto si riferisce a come il prezzo di esercizio lo scopo di opzioni è quello di tentare di prevedere la direzione di uno stock si muoverà, consente ad una persona la possibilità di acquistare ad un prezzo inferiore al valore dello stock s o vendere ad un prezzo superiore al valore di un magazzino s, con un conseguente profitto. Understanding Wasting Assets. A bene sprecare è qualsiasi attività che ha una durata limitata Questo porta il valore del bene a diminuire nel corso del tempo a causa del fatto il risultato è più probabile che sia conosciuta più vicino alla data di scadenza Questo può essere particolarmente vero per opzioni che sono fuori del denaro in quanto, col passare più tempo, l'opzione diventa sempre meno probabilità di diventare in the money Queste perdite sono esperti anche se il valore del sottostante non è cambiata nel corso del tempo stesso period. Time Decay - definizione. Le processo mediante il quale il valore estrinseco di un'opzione riduce per tutta la durata del option. Time Decay - Introduzione. Tempo di decadimento deve essere uno dei termini più spaventosi che le opzioni principianti lottano con quanto è associato con la perdita di valore nelle opzioni trading. However, è davvero una brutta cosa cosa è esattamente il tempo Decay. Time decadimento è un fenomeno che funziona contro la vostra favorire quando si acquista stock option decadimento Tempo fa sì che il valore estrinseco di opzioni che si acquista a diminuire come scadenza si avvicina in modo tale che per scadenza, queste opzioni potrebbero contenere non più estrinseca decadimento valore tempo è anche il motivo per cui la maggior parte delle opzioni titolari non fanno i soldi se il titolo sottostante didn t muove abbastanza Questo tutorial spiegheremo cosa tempo di decadimento è e ciò che il suo ruolo è nelle opzioni trading. What è il tempo di decadimento di Options. Time decadimento, noto anche come Premium Decay, è quando il valore estrinseco noto anche come premio valore o tempo di valore di un'opzione diminuisce con scadenza si avvicina a causa del tempo di decadimento, le stock option sono classificate come Wasting Assets infatti, a causa di tempo di decadimento un sacco di aziende sono semplicemente opzioni come spese piuttosto che beni classificare in primo luogo in negoziazione di opzioni tempo di decadimento è il processo mediante il quale le opzioni che hai comprato diventa più conveniente e meno costoso col passare del tempo se il titolo sottostante non si mosse in aspettavate direction. If si tiene un fuori l'opzione di denaro che consiste di solo valore estrinseco ed il titolo sottostante è rimasta stagnante fino a scadenza si vedrà il valore di queste opzioni diminuiscono gradualmente fino a quando il suo valore zero sulla scadenza giorno stesso Questo è ciò che è noto come per scadere worthless. Time Decay di out of the money chiamata Options. Assuming prezzo delle azioni 10, prezzo di esercizio 11.Price di opzione con 30 giorni di tempo per la scadenza 0 30.Price dell'opzione il giorno di scadenza 0 0 00.The 30 valore estrinseco di questo fuori dell'opzione call denaro sarebbe gradualmente diminuire a zero a causa del tempo di decadimento se lo stock è rimasta stagnante o in è rimasto al di sotto di 11 per expiration. Similarly, se avete acquistato nelle opzioni di denaro e il titolo sottostante rimasta ferma, si dovrebbe vedere il valore di queste opzioni diminuiscono gradualmente fino a quando solo il valore intrinseco è lasciato il giorno di scadenza stessa Sì, tempo di decadimento riguarda solo estrinseca valore, non un valore intrinseco Questo è il motivo per cui valore estrinseco è noto anche come tempo Value. Time decadimento di In The Money chiamata Options. Assuming prezzo delle azioni 10, Strike 9.Price di opzione con 30 giorni di tempo per la scadenza 1 30.Price di opzione il giorno di scadenza 1 00.The 0 30 valore estrinseco di questo fuori dell'opzione call denaro sarebbe gradualmente diminuire a zero a causa del tempo di decadimento se lo stock è rimasta stagnante o rimasto al di sotto 11 per scadenza, lasciando solo il valore intrinseco di 1 00. come si può vedere finora, mentre il titolare di un'opzione è in attesa del magazzino sottostante di muoversi in una direzione favorevole, tempo di decadimento è erodendo il valore dell'opzione Questo è il motivo per cui le opzioni con valori estrinseci significativi come al denaro opzioni o fuori delle opzioni di denaro non si muovono dollaro per dollaro con l'azione sottostante come lo stock è in movimento, tempo di decadimento è anche andando contro l'azione di riduzione del valore estrinseco delle sue opzioni E 'come cercare di nuotare contro corrente in modo tale che il magazzino ha bisogno di muoversi abbastanza per battere il tempo di decadimento, al fine di produrre un profit. Time Decay e opzioni Delta. As di cui sopra, le opzioni con valori estrinseci significativi affrontare la sfida più grande con il tempo di decadimento decadimento tempo corrode il valore dell'opzione anche come sottostante magazzino si sta muovendo nella tua favor. Time Decay di At The Money chiamata Options. Assuming prezzo delle azioni 10, Strike 10.Price di opzione con 30 giorni di tempo per la scadenza 0 80.If del titolo sottostante si muove da 1 oggi, l'opzione sarebbe solo passare da 0 50 come tempo di decadimento mangia di nuovo sul valore estrinseco di 0 80 l'opzione sarebbe ora vale 1 30 con 1 00 di valore intrinseco e 0 30 di valore estrinseco rapporto left. The di quanto l'opzione salirebbe con ogni 1 aumento del titolo sottostante è governato dal greco opzioni noto come Delta il più vicino a 1 il delta di un'opzione è, il più vicino si sposterà dollaro per dollaro con l'azione sottostante Queste opzioni di solito hanno estremamente basso estrinseca value. Rate di tempo Decay. So, come facciamo a dire quanto velocemente il valore di un'opzione diminuirebbe con tempo di decadimento noi farlo, cercando in greco opzioni noto come Theta Theta ti dice il tasso di matematica teorica del calo del prezzo di un'opzione al giorno Un valore theta di -0 05 si dice che il prezzo di tale opzione sarebbe probabilmente ridurrebbe di 0 05 ogni day. Before si basano su theta per calcolare il tasso di tempo di decadimento delle opzioni fino alla loro scadenza a pochi mesi fuori, è necessario prendere atto che il valore theta delle opzioni cambia tutto il tempo Sì, questo significa che il tasso di tempo di decadimento nel trading di opzioni non è lineare in generale, tempo di decadimento per le opzioni di denaro e nelle opzioni di denaro tende ad accelerare in finale 30 giorni a scadenza mentre il tempo di decadimento per fuori delle opzioni di denaro tende a rallentare in quella finale di 30 giorni dal momento che ci realmente isn t molto più estrinseca remaining. This valore significa che theta valore alle opzioni di denaro sarebbe aumentare gradualmente nel corso degli ultimi 30 giorni, mentre il valore theta di fuori delle opzioni denaro sarebbe gradualmente decrease. Due a questa caratteristica del tempo di decadimento, gli acquirenti di opzioni di solito acquistano opzioni con più di 30 giorni a scadenza questo è anche il motivo per salti opzioni stanno guadagnando popolarità in questi giorni il tasso di del tempo di decadimento è anche fortemente influenzato dalla volatilità implicita e quando la volatilità crisi accade, valore estrinseco può collaspe punto overnight. One da notare qui è che nelle opzioni di denaro di cui sopra si riferisce alle nelle opzioni di denaro che si trovano nei pressi del denaro Deeper in the money opzioni con solo poco valore estrinseco lasciati anche tendono ad avere minore tempo di decadimento come scadenza si avvicina, anche se non a partire da out of the money options. Turning tempo di decadimento in un tempo di decadimento Ally. While può essere un problema per gli acquirenti di opzioni, è veramente un amico di scrittori di opzioni infatti, commercianti di opzioni che favoriscono spread creditizi e scrive nudi si riferiscono a queste strategie di trading opzioni come mettere tempo di decadimento a tuo favore Sì, quando si è l'uno a scrivere una opzione, tempo di decadimento diventa tuo amico perché il tempo di decadimento sta lavorando ogni giorno per mettere quelle valore estrinseco in tasca come profitto Questa è la logica dietro la nuda chiamata di scrittura e nudo strategia di negoziazione di opzioni put scrittura e perché gli scrittori di opzioni di solito scrivono opzioni con meno di 30 giorni di tempo per expiration. Options spread, che sono strategie di trading opzioni che acquista non solo opzioni, ma scrive opzioni allo stesso tempo, come il toro chiamate compensazioni spread tempo di decadimento scrivendo un fuori dell'opzione call soldi in cima acquisto in opzione call denaro il tempo di decadimento sul fuori delle opzioni di denaro in questo caso compensa il decadimento momento della nelle opzioni di denaro questo è anche il motivo per opzioni spread sono più efficaci solo se si tiene la posizione fino alla expiration. Time Decay isn t sempre un opzioni Concern. For commercianti che acquistano opzioni in ordine per tenerli a scadenza, tempo di decadimento non sarà molto più di un problema come l'intero valore estrinseco delle opzioni acquistate sarebbe stato preso in considerazione nel calcolo del punto di pareggio la posizione s tempo di decadimento è una preoccupazione solo per i commercianti di opzioni che intendono per chiudere una posizione prima expiration. Time Decay e chiudere una posizione Early. Assuming prezzo delle azioni 10, Call Option prezzo di esercizio 10.Price di un'opzione call con 30 giorni di scadenza 0 80.If è stato acquistato queste opzioni call con l'intenzione di tenere il posizionare fino a scadenza, si dovrebbe prendere l'intero valore estrinseco in calcolo pareggio Ciò significa che si sa che lo stock ha bisogno di muoversi al di sopra 10 80 con scadenza al fine di restituire un profitto in questo caso, il tempo di decadimento non sarebbe la vostra preoccupazione più Tutto quello che si occuperà è se lo stock si muove sopra 10 80.In realtà, tutte le strategie di trading opzioni calcolano pareggio punti expensing tutti i valori estrinseci come tale, si può dire che il tempo di decadimento non è così grande una preoccupazione per i commercianti di posizione come lo è per speculators. Questions About Time Decay. Featuring 40 opzioni di strategie per i tori, orsi, rookies, tutte-stelle e tutti in between. What si ll setup learn. Trade, rischi, benefici e le condizioni di mercato ottimali per 40 diversi termini opzione strategies. Option e concetti senza alcun jumbo. Strategies Mumbo per rookies per ottenere i loro piedi bagnati e per i professionisti di affinare le loro volatilità implicita game. How può essere utilizzato per aiutarvi ad anticipare il futuro prezzo delle azioni movement. And molto di più per iniziare ora. Oggi s plays. Options presenti comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori per ulteriori informazioni, si prega di consultare le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standardizzati prima di iniziare a fare trading Opzioni Opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di time. Multiple strategie di opzioni gamba comportano un rischio aggiuntivo e possono comportare trattamenti fiscali complesse prega di consultare un professionista fiscale prima di implementare queste strategie volatilità implicita rappresenta il consenso del mercato per quanto riguarda il futuro livello di volatilità del prezzo delle azioni e la probabilità di raggiungere un specifica fascia di prezzo i greci rappresentano il consenso del mercato di come l'opzione reagisce ai cambiamenti di alcune variabili associate con il prezzo di un contratto di opzione vi è alcuna garanzia che le previsioni di volatilità implicita o i greci saranno risposta correct. System e tempi di accesso possono variare a causa di condizioni di mercato, le prestazioni del sistema, e altri factors. TradeKing offre agli investitori auto-diretto con i servizi di intermediazione di sconto, e non fa raccomandazioni o offrire investimento,, consulenza legale o fiscale finanziaria è l'unico responsabile per la valutazione del pregi e rischi associati con l'uso di TradeKing s sistemi, servizi o prodotti contenuti, ricerca, strumenti, e le stock o opzionali simboli sono esclusivamente a scopo didattico e illustrativo e non implicano una raccomandazione o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di un particolare titolo o per impegnarsi in una particolare strategia di investimento le proiezioni o altre informazioni riguardanti la probabilità di vari risultati di investimento sono di natura ipotetica, non è garantito per accuratezza o la completezza, non riflettono i risultati di investimento attuali e non sono garanzia di risultati futuri ogni investimento comporta rischi, le perdite può superare il capitale investito, e il rendimento passato di un titolo, industria, settore, mercato o prodotto finanziario non garantisce risultati futuri o uso returns. Your del Trader rete TradeKing è condizionato all'accettazione di tutte le TradeKing informazioni integrative e del trader Network Termini di Service. Anything menzionato è per scopi didattici e non è una raccomandazione o consiglio La Opzioni Playbook Radio è portato a voi da TradeKing Group, Inc.2017 Gruppo TradeKing, Inc. Tutti i diritti riservati TradeKing Group, Inc. è una consociata interamente controllata di Ally Financial titoli offerti attraverso TradeKing Securities, LLC Tutti i diritti riservati membro FINRA e SIPC.