Trading System Afl Amibroker

hey I m molto interessato a questo sistema di trading qualsiasi informazione sarebbe utile Il nome stesso è il Natale a Graceland ho solo stato trading 4 mesi con un tasso di 100 successo continuo a cose molto semplici prezzo, volume, modelli, candelieri preferisco EOD perché mi dà la libertà di scelta in quel momento ho usato corrente AmiBroker alla voglio ampliare guardare più a monitorare i sistemi di traffici commerciali, mentre allo stesso confermano tempo utilizzando principi di base Chartist Comunque Trading System Alligator sembra davvero cool colorato sulla mia imac quindi grazie si bunches.4 io ho aggiunto Esplorazione sotto apprezzerebbero il controllo per vedere se io ho fatto correttamente se non rivedere grazie DICK. I trovato errore sintassi su questa linea e don t sanno come correggerlo Coz voglio fare su Auto analizzatore Chiunque può aiutare forse Plzzz. VP Param periodo di Vol 10, 50, 240, 1 stabilisce il periodo per le calculation. I volumetriche medie AM faceing stesso problema ma non posso stare sotto VP Param periodo di Vol 10, 50, 240, 1 set il periodo per il calcolo della media del volume COSA FARE SOSTITUIRE cON problema PLZ PLZ chiaro. I con molti AFL postato qui da utenti con non carattere stile USA set tastiere, è la citazione mark. Often nel codice vediamo un inizio e un marchio di finale, che nella maggior parte dei casi genera un errore dopo l'Copy Paste di acquisizione amichevole, abbiamo bisogno di fare una sostituzione globale di questi a destra ea sinistra obliqua virgolette, per il semplice segno di citazione verticale simile a questa che è l'ASCII numero di carattere 034.Try sulla tastiera Alt-034.Holding il tasto Alt, premere 034 sul tastierino numerico non i numeri sulla fila superiore e rilasciare Questo dovrebbe dare il segno di citazione corretta, due barra verticale superscript. Let me know se che ha risolto il problema Buon luck. How per ottimizzare system. NOTE commercio questo è argomento abbastanza avanzato si prega di leggere precedenti tutorial AFL first. The idea alla base di una ottimizzazione è semplice in primo luogo è necessario disporre di un sistema di negoziazione, questo può essere un semplice media mobile crossover per esempio, in quasi tutti i sistemi ci sono alcuni parametri come la media periodo in cui decidere come sistema dato si comporta cioè è ben si adatta per il lungo termine o breve termine, come non fa altro che reagire sugli stock altamente volatili, ecc l'ottimizzazione è il processo di ricerca ottimale valori di tali parametri che danno profitto più alto dal sistema per un determinato simbolo o di un portafoglio di simboli AmiBroker è uno dei pochi programmi che permettono di ottimizzare il sistema su più simboli in once. To ottimizzare il sistema è necessario definire da un FINO dieci parametri da ottimizzare Siete voi a decidere ciò che è minimo e il massimo valore consentito del parametro e in che incrementa questo valore deve essere aggiornato AmiBroker poi esegue più indietro mette alla prova il sistema utilizzando tutte le possibili combinazioni di valori dei parametri Quando questo processo è finito schermi AmiBroker l'elenco dei risultati ordinati per utile netto siete in grado di vedere i valori dei parametri di ottimizzazione che danno i migliori result. Writing AFL formula. Optimization nel tester posteriore è supportato tramite nuova funzione chiamata ottimizzare la sintassi di questa funzione è ottimizzare come follows. variable Descrizione, default step. variable minimo massimo - è normale variabile AFL che viene assegnato il valore restituito dalla funzione di ottimizzare Con backtesting normale, la scansione, l'esplorazione e le modalità comentary il valore ritorna di default la funzione di ottimizzare, in modo che la chiamata di funzione di cui sopra è equivalente a predefinito variabile. in ottimizzazione funzione di modalità di ottimizzare i rendimenti valori successivi da min a max globalmente con passo stepping. Description è una stringa che viene utilizzato per identificare la variabile di ottimizzazione e viene visualizzato come un nome di colonna nella list. default risultato di ottimizzazione è un valore predefinito che ottimizzare la funzione ritorna in esplorazione, l'indicatore, il commento, la scansione e normale modes. min back test è un valore minimo dell'essere optimized. max variabile è un valore massimo dell'essere optimized. step variabile è un intervallo utilizzato per aumentare il valore da min a max. AmiBroker supporta fino a 64 chiamate per ottimizzare la funzione quindi fino a 64 variabili di ottimizzazione, si noti che se si utilizza l'ottimizzazione esaustivo, allora è davvero una buona idea di limitare il numero di variabili di ottimizzazione a poco few. Each chiamare per ottimizzare generare max - min cicli di ottimizzazione passo e più chiamate per ottimizzare moltiplicare il numero di corse necessarie, ad esempio ottimizzando due parametri con 10 passi richiederà 10 10 100 ottimizzazione loops. Call ottimizzare la funzione solo una volta per variabile all'inizio del vostro formula come ogni chiamata genera un nuovo loops. Multiple ottimizzazione ottimizzazione - simbolo è pienamente supportato da AmiBroker. Maximum spazio di ricerca è 2 64 10 19 10,000,000,000,000,000,000 combinations.1 variabile singola optimization. sigavg per segnali media 9 2 20 1.Buy Croce MACD 12 26, 12 26 Signal sigavg vendi Croce Signal 12 26 sigavg , MACD 12 ottimizzazione 26,2 a due variabili adatto per 3D charting. per Ottimizzare per 2 5 50 1 livello livello Optimize 2 2 150 4.Buy Croce CCI per, - Level Vendita livello Croce, CCI per.3 multipla 3 variabile optimization. mfast Optimize MACD veloce 12 8 16 1 mslow Optimize MACD lento 26 17 30 1 sigavg per segnali media mfast 9 2 20 1.Buy Croce MACD, mslow segnale mfast, mslow, sigavg vendi Croce segnale mfast, mslow, sigavg, mfast MACD, mslow. After entrare nella formula basta cliccare sul pulsante Ottimizza in analisi automatica finestra AmiBroker sarà iniziare a testare tutte le possibili combinazioni di variabili di ottimizzazione e riferire i risultati nella lista Dopo l'ottimizzazione è fatto l'elenco dei risultati è presentato in ordine di Utile netto Come è possibile ordinare i risultati da qualsiasi colonna nella lista dei risultati è facile ottenere i valori ottimali dei parametri per il prelievo più basso, più basso numero di scambi, il più grande fattore di profitto, esposizione di mercato più basso e più alto rendimento annuo risk adjusted le ultime colonne della lista dei risultati presentare i valori di variabili di ottimizzazione per dati test. When a decidere quale combinazione di parametri adatta alle vostre esigenze il meglio tutto quello che dovete fare è quello di sostituire i valori di default in funzione di ottimizzare le chiamate con i valori ottimali in fase di corrente è necessario digitarli a mano nella formula finestra di modifica il secondo parametro della funzione di ottimizzare l'ottimizzazione animato grafico ottimizzazione 3D visualizzazione charts. To call. Displaying 3D, è necessario eseguire l'ottimizzazione a due variabili primi due ottimizzazione variabile ha bisogno di una formula che ha 2 funzione Optimize chiama un esempio di ottimizzazione formula a due variabili sembra this. per Optimize per 2 5 50 1 livello Optimize livello 2 2 150 4.Buy Croce CCI per, - Level Vendita livello Croce, CCI per. After entrare la formula è necessario fare clic ottimizzazione Ottimizzare button. Once è completa si dovrebbe cliccare sulla freccia verso il basso sul pulsante Ottimizza e scegliere grafico ottimizzazione View 3D in pochi secondi apparirà un colorato grafico superficie tridimensionale in una finestra 3D visualizzatore grafico un grafico esempio 3D generato utilizzando soprattutto la formula viene mostrato below. By impostazione predefinita, il 3D valori grafici di visualizzazione del risultato netto contro variabili di ottimizzazione è tuttavia possibile tracciare grafico a superficie 3D per qualsiasi colonna nella tabella dei risultati di ottimizzazione Basta cliccare sul titolo della colonna per ordinare lo freccia blu apparirà indicando che i risultati di ottimizzazione sono allineati secondo la colonna selezionata e quindi scegliere Visualizza grafico 3D ottimizzazione again. By visualizzare come parametri il vostro sistema s influire sulle prestazioni di trading, si può più facilmente decidere quali valori dei parametri producono fragile e che producono robusto sistema di prestazioni impostazioni robusti sono regioni nel grafico 3D che mostrano graduale piuttosto che bruschi cambiamenti nella superficie grafici di ottimizzazione grafico 3D sono un ottimo strumento per prevenire la curva-montaggio curva-montaggio o eccesso di ottimizzazione si verifica quando il sistema è più complesso di quanto dovrebbe essere, e tutto ciò che la complessità è concentrata su condizioni di mercato che non può mai accadere cambiamenti più radicali o picchi in 3D grafici di ottimizzazione mostrano chiaramente le aree sovra-ottimizzazione si dovrebbe scegliere regione parametro che produce un altopiano ampio e largo sul grafico 3D per la vostra vita reale set di trading dei parametri che producono picchi di profitto non funziona in modo affidabile nel settore trading.3D visualizzatore grafico controls. AmiBroker visualizzatore grafico s 3D offre capacità di visualizzazione totale con rotazione grafico completo e l'animazione Ora è possibile visualizzare i risultati del sistema da ogni prospettiva immaginabile È possibile controllare la posizione e altri parametri del grafico usando il mouse, della barra degli strumenti e scorciatoie da tastiera, tutto ciò che trovano più facile per si Qui di seguito troverete il list.- a Ruota - tenere premuto il tasto sinistro del mouse e si muovono in direzioni XY - di zoom-in, zoom-out - tenere premuto il pulsante destro del mouse e muoversi in direzioni XY - per spostare translate - tenere premuto SINISTRA pulsante del mouse e il tasto CTRL e si muovono in direzioni XY - animare - tenere premuto il tasto sinistro del mouse, trascinare rapidamente e rilasciare il pulsante mentre dragging. SPACE - animare la rotazione automatica tasto freccia sinistra - ruotare vert sinistra tasto freccia destra - ruotare vert destra FRECCIA CHIAVE - ruotare Horiz fino tasto freccia giù - ruotare Horiz giù TASTONUM PLUS - Vicino zoom TASTONUM - MENO - Far diminuire NUMPAD 4 - spostare a destra 6 TN - sposta a destra NUMPAD 8 - spostarsi verso l'alto 2 TN - spostare verso il basso PAGE uP - il livello dell'acqua su Pagina giù - livello dell'acqua down. Smart optimization. AmiBroker non esaustivo ora offre l'ottimizzazione intelligente non esaustivo in aggiunta al normale, ricerca esaustiva ricerca non esaustivo è utile se il numero di tutte le combinazioni di parametri di sistema dato di trading è semplicemente troppo grande per essere fattibile per ricerca esaustiva search. Exhaustive è perfettamente bene finché è ragionevole usarla Let s dire di avere 2 parametri ciascuno che vanno da 1 a 100 step 1 che s 10000 combinazioni - perfettamente OK per la ricerca esaustiva Ora con 3 parametri ha ottenuto 1 milione di combinazioni - è ancora OK per ricerca esaustiva, ma può essere lento processo con 4 richieste che ha 100 milioni di combinazioni e con 5 parametri 1 100 si dispone di 10 miliardi di combinazioni in quel caso sarebbe troppo tempo per controllare tutti loro, e questa è l'area in cui non esaustivi metodi di smart-ricerca in grado di risolvere il problema che non è risolvibile in tempi ragionevoli utilizzando esaustivo search. Here è assolutamente le istruzioni SEMPLICE come utilizzare nuovo ottimizzatore non esaustivo, in questo caso CMA-ES.1 aprire la formula nella formula Editor.2 Aggiungi questa sola riga nella parte superiore del vostro formula. OptimizerSetEngine CMAE è anche possibile utilizzare spso o Trib here.3 opzionale Seleziona il tuo target di ottimizzazione in analisi automatica, Impostazioni, walk-Forward scheda, bersaglio ottimizzazione campo Se si salta questo passaggio, verranno ottimizzati per CAR MDD rendimento annuo composto diviso il carico massimo drawdown. Now se si esegue l'ottimizzazione utilizzando questa formula, userà nuova evolutivo non esaustivo CMA-ES optimizer. How vuol work. The ottimizzazione è il processo di ricerca di minimo o massimo di data funzione Qualsiasi sistema di scambio può essere considerata come una funzione di certo numero di argomenti Gli ingressi sono parametri e dati di quotazione l'uscita è il vostro target di ottimizzazione dire CAR MDD e si sta cercando per un massimo di data funzione. alcuni di algoritmi di ottimizzazione intelligente si basano sul comportamento natura animale - algoritmo PSO, o biologico - algoritmi genetici, e alcuni si basano su concetti matematici derivati ​​dagli esseri umani - algoritmi CMA-ES. These vengono utilizzati in diversi settori, tra cui finanza Inserisci PSO finanza o CMA-ES finanza in Google e troverete un sacco di info. Non esaustivi metodi o intelligenti troveranno ottimale globale o locale L'obiettivo è ovviamente quello di trovare uno globale, ma se c'è un unico acuto di picco di parametro zillions combinazioni, i metodi non esaustivo potrebbero non riuscire a trovare questo unico picco, ma prendendo forma commerciante s perspecive, trovando solo picco tagliente è inutile per il commercio perché questo risultato sarebbe instabile troppo fragile e non replicabile in trading reale nel processo di ottimizzazione siamo piuttosto alla ricerca di regioni altopiano con parametri stabili e questa è l'area in cui i metodi intelligenti shine. As di algoritmo utilizzato da ricerca non esaustiva sembra che follows. a l'ottimizzatore genera un po 'di popolazione di partenza di solito casuale di parametro imposta b backtest è effettuato da AmiBroker per ogni set di parametri da parte della popolazione c i risultati dei test retrospettivi vengono valutati secondo la logica di algoritmo e nuova popolazione è generato in base sull'evoluzione dei risultati, d se nuovo è trovato meglio - salvarlo e passare al punto b fino a quando i criteri di arresto sono soddisfatti criteri di arresto. Esempio possibile includere un raggiunge specificato iterazioni massimo b arresto se la gamma dei migliori valori oggettivi delle ultime generazioni X è zero STOP C se l'aggiunta di 0 1 vettore deviazione standard in qualsiasi direzione asse principale non cambia il valore del valore oggettivo d altri. Per utilizzare alcun ottimizzatore intelligente non esaustivo in AmiBroker è necessario specificare il motore di ottimizzazione che si desidera utilizzare nella formula AFL con funzione OptimizerSetEngine function. The seleziona motore di ottimizzazione esterno definito in base al nome AmiBroker attualmente navi con 3 motori standard Particle Swarm Optimizer spso , Tribù trib, e CMA ES-CMAE - i nomi in parentesi graffe devono essere utilizzati in OptimizerSetEngine calls. In Oltre a selezionare Engine Optimizer si consiglia di impostare alcuni dei suoi parametri interni per fare ciò utilizzare il nome OptimizerSetOption function. OptimizerSetOption, funzione valore. I funzione impostare i parametri aggiuntivi per l'ottimizzazione dei motori esterni I parametri sono dipendente dal motore Tutti e tre gli ottimizzatori forniti con AmiBroker SPSO, Trib, supporto CMAE due parametri Esegue numero di corse e prove di MaxEval valutazioni massime per singola esecuzione il comportamento di ogni parametro è motore - dipendenti, così stessi valori possono e di solito produrranno risultati diversi con diversi motori used. The differenza tra Corre e MaxEval è la seguente valutazione o test è unico backtest o la valutazione di oggettiva RUN valore della funzione è una corsa piena dell'algoritmo di ricerca di valore ottimale - di solito coinvolgono molti test evaluations. Each corrono semplicemente il riavvio del tutto il processo di ottimizzazione del nuovo inizio nuova popolazione iniziale casuale Pertanto ogni esecuzione può portare a trovare diverse min max locale se non trova uno globale Così recita parametro definisce il numero di successive algoritmo corre MaxEval è il numero massimo di valutazioni bactests in ogni singola run. If il problema è relativamente semplice e 1000 prove sono sufficienti per trovare max globale, 5x1000 è più probabile trovare la massima globale, perché ci sono meno possibilità di essere bloccato in max locali, come la successiva corse partiranno da diversi valori iniziali dei parametri population. Choosing casuale può essere difficile dipende dal problema in prova, la sua complessità, ecc, ecc Qualsiasi metodo non esaustivo stocastica non ti dà la garanzia di trovare min max globale, indipendentemente dal numero di test se è più piccolo di esaustivo la risposta più semplice è specificare come gran numero di test in quanto è ragionevole per voi in termini di tempo necessario per completare Un altro consiglio semplice è quello di moltiplicare per 10 il numero di test con l'aggiunta di nuove dimensioni che possono portare a numero di test richiesti sopravvalutare, ma è abbastanza sicuro motori spediti sono progettati per essere semplice da usare, quindi di default ragionevole valori automatici vengono utilizzati in modo ottimizzazione può essere di solito eseguito senza specificare nulla accettare defaults. It è importante capire che tutti i metodi di ottimizzazione intelligente lavorare meglio in spazi di parametri continui e funzioni obiettivo relativamente lisce Se lo spazio parametro è discreta algoritmi evolutivi possono avere problemi a trovare il valore ottimale è particolarmente vero per i binari sui parametri off - non sono adatti per qualsiasi metodo di ricerca che utilizza la pendenza del cambiamento funzione obiettivo come maggior parte dei metodi intelligenti fare se il sistema di scambio contiene molti parametri binari, non si dovrebbe usare intelligente ottimizzatore direttamente su di loro invece cercare di ottimizzare solo parametri continui utilizzando smart ottimizzatore, e passare parametri binari manualmente o tramite script. SPSO esterno - standard Particle Swarm Optimizer. standard Particle Swarm Optimizer si basa su SPSO2007 codice che dovrebbe produrre buoni risultati a condizione che i parametri corretti cioè corre, MaxEval sono previste problema particolare Picking può essere difficile opzioni corrette per l'ottimizzatore PSO pertanto i risultati possono variare in modo significativo da caso a caso. viene fornito con codici sorgente completo all'interno ADK codice subfolder. Example per standard Particle Swarm Optimizer trovando valore ottimale in 1000 test all'interno dello spazio di ricerca di 10000 combinations. OptimizerSetEngine Runs spso OptimizerSetOption, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimize s, 26, 1, 100, 1 Fa Ottimizzare f, 12, 1, 100, 1.Buy Croce MACD fa, sl, 0 Sell Croce 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptive parametro-meno Particle Swarm Optimizer. Tribes è adattivo, la versione parametro-meno di PSO sciame di particelle ottimizzazione ottimizzatore non esaustivo per scientifica see. In teoria dovrebbe funzionare meglio di regolare PSO, perché può regolare automaticamente le dimensioni e la strategia sciame algoritmo per il problema di essere solved. Practice dimostra che le sue prestazioni è molto simile a PSO. il plugin implementa Tribù-D cioè variante adimensionale sulla base di codici sorgente originale Maurice Clerc utilizzati con il permesso dell'autore. viene fornito con il codice sorgente completo all'interno ADK folder. Supported Parametri MaxEval - numero massimo di valutazioni estensivi per impostazione predefinita corsa 1000.You dovrebbe aumentare il numero di valutazioni con il crescente numero di serie dimensioni di ottimizzazione params Il valore predefinito 1000 è buono per 2 o al massimo 3 dimensioni. Runs - numero di corse viene riavviato predefinita 5 È possibile lasciare il numero di corse al valore di default di 5.By numero predefinito di corse o di riavvio è impostato su 5.To uso Tribes ottimizzatore, è solo bisogno di aggiungere una riga al codice. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 valutazioni max. CMA-ES - covarianza Matrix adattamento evolutivo strategia optimizer. CMA-ES Matrix covarianza adattamento strategia evolutiva è avanzato ottimizzatore non esaustivo per scientifica vedere Secondo parametri di riferimento scientifici sorpassa altri nove, più popolari strategie evolutive come PSO, genetica e evolution. The differenziale plug-in implementa variante globale di ricerca con diversi riavvii con l'aumentare della dimensione della popolazione viene fornito con il codice sorgente completo all'interno ADK folder. By numero predefinito di corse o di riavvio è impostato su 5, si consiglia di lasciare il numero predefinito di restarts. You può variare utilizzando OptimizerSetOption Runs, N chiamata, dove N dovrebbe essere compreso tra 1 e 10 specificare più di 10 corse non è consigliabile, anche se possibile Nota che ogni esecuzione utilizza due volte la dimensione della popolazione di corsa precedente in modo che cresce esponenzialmente Pertanto con 10 corse si finisce con popolazione 2 10 superiore 1024 volte rispetto al primo run. There è un altro parametro MaxEval il valore di default è zero che significa che plug calcolerà automaticamente MaxEval richiesto si consiglia di non definire MaxEval da soli come opere di default algoritmo fine. The è abbastanza intelligente per ridurre al minimo il numero di valutazioni richieste e converge molto veloce a punto una soluzione, così spesso si trova soluzioni più veloce di altri strategies. It è normale che il plugin saltare alcuni passaggi valutazioni, se rileva che la soluzione è stato trovato, quindi non dovrebbe essere sorpreso dal fatto che barra di avanzamento ottimizzazione può muoversi molto velocemente in alcuni punti il ​​plugin ha anche la capacità di aumentare il numero di passi oltre valore inizialmente stimato se è necessario trovare la soluzione Grazie alla sua natura adattiva, la stima tempo a sinistra e o il numero di passaggi visualizzati dalla finestra di dialogo progresso è solo ipotesi migliore al momento e può variare durante l'ottimizzazione course. To utilizzare CMA-ES ottimizzatore, è sufficiente aggiungere una riga al tuo code. This verrà eseguito l'ottimizzazione con le impostazioni predefinite che vanno bene per la maggior parte cases. It va notato, come è il caso di molti algoritmi di ricerca continouos-spazio, che diminuendo parametro passo per chiamate funciton Ottimizzare non influenza in modo significativo i tempi di ottimizzazione l'unica cosa che conta è la dimensione problema , cioè il numero di diverso numero parametri della funzione ottimizzare chiama il numero di passi al parametro può essere impostato senza influenzare il tempo di ottimizzazione, in modo da utilizzare la risoluzione più fine che si desidera in teoria l'algoritmo dovrebbe essere in grado di trovare una soluzione a un massimo di 900 N 3 N 3 backtests dove N è la dimensione in pratica si converge molto più veloce, ad esempio la soluzione in 3 N 3 spazio parametro dimensionale dire 100 100 100 1 milione di passaggi esaustive si trovano in soli 500-900 CMA-ES steps. Multi - threaded optimization. Starting individuo da AmiBroker 5 70 oltre a multiple-simbolo multithreading è possibile eseguire l'ottimizzazione multi-threaded singolo simbolo per accedere a questa funzionalità, cliccare sulla freccia a discesa accanto tasto per ottimizzare nella finestra Nuovo Analisi e selezionare i singoli Optimize specifica ha Optimize utilizzerà tutti i core del processore disponibili per eseguire l'ottimizzazione unico simbolo, il che rende molto più veloce di regolare optimization. In modalità simbolo corrente eseguirà l'ottimizzazione su un simbolo In tutti i simboli e le modalità di filtro vengono elaborati tutti i simboli in modo sequenziale, cioè prima ottimizzazione completa per primo simbolo, quindi l'ottimizzazione sul secondo simbolo, etc. Limitations backtester 1 Custom non è ancora supportata 2 motori di ottimizzazione intelligenti non sono supportati - solo l'ottimizzazione ESAURIENTE works. Eventually ci può sbarazzarsi di limitazione 1 - quando AmiBroker viene modificato in modo personalizzato backtester non usa OLE più ma 2 è probabilmente destinati a rimanere per long. October 14, 2011.Added 29 febbraio 2012, i punti aggiuntivi per consider.1 Questo sistema dipende su come ottenere riempimenti accurati al prezzo Aperto a ottenere tali riempimenti richiede un mangime qualità dei dati minima di ritardo e capacità di programmazione avanzate per implementare il commercio-automation.2 Quando si imposta il prezzo di entrata leggermente al di sotto del prezzo di apertura cercando di migliorare le prestazioni del sistema fallisce miseramente addirittura migliorando il prezzo di un solo centesimo uccide il sistema Questo suggerisce che la maggior parte del profitto viene da giorni in cui il prezzo di apertura è stato pari al minimo giornaliero, vale a dire il prezzo è salito dal aperto e mai sceso al di sotto di questo, naturalmente, è ovvio a conferma di ciò ho aggiunto questa condizione di prova si guarda avanti per escludere giorni in cui Aprire Low. Buy comprare e NON O L. This uccide il sistema e dimostra che la maggior parte dei profitti viene da giorni in cui OL Per confermare ulteriormente questo ho aggiunto il contrario condition. Buy comprare e O L. This dà pressoché infinita profitti e dimostra che la maggior parte dei profitti provengono da giorni in cui il prezzo si alza immediatamente dal aperto e non restituisce mai al di sotto di essa cercando di migliorare il prezzo d'entrata è un errore si dovrebbe entrare su una fermata set 1-2 ct al di sopra del prezzo di apertura, questo eliminerà giorni in cui il prezzo scende e non torna indietro questo migliora le prestazioni significantly.3 questo sistema scambia istintive Trader-risposte modelli Tali modelli sono di solito annegati da grandi volumi di trading, quindi, questo sistema funziona molto meglio quando si seleziona ticker con volumi compresi tra 500.000 e 5.000.000 di azioni al giorno Ciò migliora anche le prestazioni significantly. Adding queste due caratteristiche si traduce in una curva di equità molto migliore di quella mostrata di seguito dispiace, non ho tempo per documentare quanto sopra in modo più dettagliato Buona luck. This postale delinea una molto semplice Long - unica idea di trading che acquista in un dato percentuale al di sotto ieri s basso, ed esce il giorno successivo s Aprire Anche se a volte può essere difficile ottenere l'esatto prezzo di apertura, l'elevata redditività di questo sistema lo rende un buon candidato per ulteriori sperimentazioni The sistema funziona bene con Watchlists come l'N100, SP500, SP1500, Russel 1000, ecc prestazioni sul Russel 1000, con posizioni aperte max impostati a 1, per il periodo dal 12 10 2003-12 10 2011, si presenta come this. Some dell'altro Watchlists danno meno profitti di esposizione, ma questo viene fornito con più bassi DDs Commissioni sono stati fissati a 0 005 per azione Nessun margine used. No classifica esplicita viene utilizzato ticker sono negoziate in base al loro tipo alfabetico nella Lista questo può sembrare strano, ma è significativo invertire questo tipo la sistema non riesce questo potrebbe significare che, a causa in tempo reale problemi di scansione, simboli elencati nella parte superiore di questo tipo possono essere scambiati in modo diverso da quelli elencati alla attenzione bottom. Pay di liquidità si potrebbe desiderare di scambiare più di una posizione e lo slittamento Entry è piuttosto privo di rischio, ma le uscite possono essere DD problematici sono significativi ma possono essere compensate con migliori voci scambiati in tempo reale e le uscite quando trading automatico può essere possibile effettuare ordini di entrata OCA DAY-LMT per tutti i segnali e solo aspettare e vedere ciò che riempie Dal momento che le uscite sono più difficili di voci che si potrebbe desiderare di esplorare altri valori di default uscita strategies. Parameter sono appena raccolto da un cappello Quasi certamente è possibile ottimizzare o regolarle in modo dinamico per i singoli ticker ho brevemente testato questo sistema in walk-Forward modalità ei risultati sono stati redditizi per tutti gli anni testati Fatta eccezione per il numero di azioni negoziate parametri non sembrano molto critico Over-ottimizzazione doesn t sembrano un problema in questo codice case. The sotto è molto semplice e richiede poche spiegazioni Tuttavia, è importante capire che questo sistema gode di un piccolo margine da trading agli Open, e calcolando il TrendMA utilizzando lo stesso prezzo di apertura Qualcuno potrebbe interpretare questo come futura perdita, se si scambi il sistema in tempo reale, non è Molte persone non si rendono conto che se si scambi agli Open è anche possibile utilizzare questo prezzo nei calcoli, purché li si esegue in tempo reale questo è dove AmiBroker e la tecnologia possono dare un vantaggio Se Rif indietro il TrendMA di una barra il sistema è ancora molto redditizio tuttavia aumento DD per alcuni Watchlists Se si utilizza investimenti fissi la differenza è negligible. The procedura di scambio sarebbe quello di avviare la scansione prima dell'apertura dei mercati e rimuovere ticker che hanno un prezzo così remota che è improbabile che possano soddisfare la OpenThresh così si può iniziare scansione 1000 simboli, ma molto rapidamente il numero digitalizzata diminuiranno ad appena una decina di Ticker Quando ci si avvicina 9 30am la scansione in tempo reale sarà molto veloce e si sarà in grado di effettuare l'ordine LMT molto vicino alla aperto si può anche essere in grado di migliorare l'Open price. Even anche se alcune persone hanno esaminato il codice qui sotto ed ha trovato nulla di male, i profitti sembrano piuttosto alto per un semplice sistema così prega di segnalare errori si può see. Filed da Herman alle 7 03:00 in Idee commenti disabilitati sperimentali su EOD Gap-Trading Portfolio system. September 1, 2011.This idea è stato postato 161.332 sulla lista AmiBroker principale il 3 luglio 2011 sono stati numerosi eccellenti commenti sulla lista e se siete interessati a lavorare su questo sistema si bene a leggerli tutti prima di cominciare Dopo aver postato ho trovato un numero di posti sul web che parlano di questa idea di trading, alcuni sostenevano di essere negoziazione un sistema simile con un buon success. I riferimento a questo sistema un sistema Gap Trading, ma questo può essere un po 'un termine improprio, mean reversion potrebbe essere una migliore classificazione googling per ti porterà molti più colpi di sistemi simili Ecco alcuni links. It sembra essere una idea di trading abbastanza ampiamente discusso e vi suggerisco di fare un po' ll googling sul tuo proprio per imparare l'ultima Come utente AmiBroker si dispone di strumenti migliori rispetto maggior parte dei commercianti e si ha una migliore possibilità di più a venire con una variazione che funziona Forse con un po 'meno profitti, e con una notevole quantità di codice aggiuntivo ha vinto t essere un Quicky persone project. Some commentato che questo sistema non funziona nel trading reale, mentre gli altri possono essere di destra dicono schemi come questo lavoro ho didn t terminare il sistema e può t pretesa di sapere se è negoziabile o not. The sistema Buys ad una certa percentuale al di sotto ieri s basso, su un ordine LMT, ed esce nello stesso giorno al Close. Filed da Herman alle 6 del 53 pm sotto Idee Sperimentale Commenti disabilitati su una lunga solo EOD Gap commercio idea. I utilizzano un criteri di installazione di Small per eseguire la scansione per la mia impostazione predefinita stocks. MACD, cerco istogramma 4 giù bar e 1 up bar per segnale di acquisto che ho l'istogramma impostato su rosso per il basso e blu per un massimo in modo da poter vedere chiaramente MACD sopra Zero linea RSI sopra 30 Questo sistema è di base sul commercio di tendenza all'acquisto sul pullback in cui il mercato continua la sua fino trend. To scansione di MACD Trend setups.1 Inserire la seguente formula in una chart.2 Eseguire una scansione in AA con SMACDTrend con tutti i simboli n ultimi giorni n 1 e il grafico Sync su selezionare come settings. Stocks che soddisfano i criteri saranno riportati nei risultati list. Note Alcune variazioni delle regole di configurazione può definire segnali che sono piuttosto rari e in piccole basi di dati è possibile che non ci saranno messe a punto in un dato giorno, quindi, nessun azione verrà segnalato dal scan.3 Clicca su qualsiasi simbolo nel riquadro Risultati per visualizzare il grafico, per quel simbolo, nel background. Note in questo esempio un database di formazione, che contiene solo i dati fino a 5 11 2007, è stato used. Trading un'idea di protraderincments e formula di Bill WaveMechanic. Filed di brianz alle 11 18:00 in Idee Sperimentale Commenti disabilitati sul MACD Trend System. October 14, 2007.Filed da brianz alle 10 43 ore sotto idee sperimentali Commenti off 15 giorni Performers Trading System. August 19, 2007.This è il primo di una serie fuori BACIO mantenerlo semplice, idee di trading stupide per voi a giocare con Tutte le idee di sistema qui presentate sono da provare, non finito, e possono contenere errori che stanno lo scopo di mostrare possibili modelli per ulteriori esplorazioni Come sempre, siete invitati a formulare osservazioni e o aggiungere le proprie idee a questa series. I preferire sistemi real-time che il commercio veloce, sono automatizzati, e sono privi di indicatori tradizionali Preferibilmente, dovrebbero non hanno parametri ottimizzabili tuttavia, non posso essere sempre in grado di soddisfare questo obiettivo non tutti i sistemi saranno così semplice ci saranno alcuni che usano semplice media o funzioni di tipo HHV LLV il primo sistema indicato di seguito è una copia del sistema demo che uso per sviluppare le routine al commercio di automazione altrove su questo site. Real-time Gap-Trading per vedere come funziona, si dovrebbe backtest su dati di 1 minuto con una periodicità nel range di 5-60 minuti la prima impressione può essere che questi i profitti sono semplicemente a causa di un mercato fino, tuttavia, il fatto che a lungo e profitti a breve sono circa uguali suggerisce che c'è di più ad esso causa 98 di tutti i mestieri cadono tra 9 30 AM e 10 30 del mattino, questo tipo di sistema è bello se si vogliono solo scambiare un breve periodo di tempo ogni giorno questo modo si riduce il rischio per quanto riguarda l'esposizione di mercato e ti dà più tempo per godere di altre activities. Backtesting questo sul Nasdaq-100 watchlist singoli estensivi, 15 min Periodicità dà i profitti riportati di seguito per il periodo di 1 MAR 2007 a 17 nomi agosto 2007 Ticker vengono omessi per mantenere compatto grafico il grafico mostra semplicemente una barra di utile netto per ogni ticker testato l'esposizione media di questo sistema è di circa 15, quindi, si può essere in grado di commercio portafogli per aumentare i profitti e liscia the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement from different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, ie that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, keep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Profitable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, ie those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.